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《重庆理工大学学报(自然科学)》 2017年09期
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基于非参数和半参数CARR模型的上海股票市场波动性研究

郭名媛  韩志楠  
【摘要】:以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR(1,1)模型来研究上海股票市场的波动性。采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR(1,1)模型的拟合能力。结果表明:半参数CARR(1,1)模型在对上海股市波动性的拟合方面表现最优,非参数CARR(1,1)模型次之,GCARR(1,1)模型最差。
【作者单位】天津大学管理与经济学部;
【基金】:国家社会科学基金资助项目(14CTJ012)
【分类号】:F832.51;O212
【正文快照】:
引用格式:郭名媛,韩志楠.基于非参数和半参数CARR模型的上海股票市场波动性研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2017(9):172-181.Citation format:GUO Mingyuan,HAN Zhinan.Nonparametric and Semiparametric CARR Models for Shanghai Stock MarketVolatility[J].Journal of

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