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《重庆工学院学报(自然科学版)》 2009年06期
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股票市场相空间重构嵌入维与时滞的确定

王仲君  高健  
【摘要】:现有方法在计算嵌入维m与时滞τ时都需要对m或τ等参数范围作合理的假定,而对于股票市场等复杂系统很难准确预知其有关非线性特征.针对这个问题,在C-C方法的基础上,首先讨论了m与τ等参数对关联积分的影响,然后利用τw=(m-1)τ为常数这一特性,通过对m进行迭代得到更优的嵌入维m与时滞τ,从而为进一步分析与预测股票市场提供了必要条件.
【作者单位】武汉理工大学理学院;
【基金】:国家科学技术协会重点课题资助项目(2007DCTJ08)
【分类号】:F830.59

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