收藏本站
《常德师范学院学报(自然科学版)》 2001年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率

龚日朝  
【摘要】:风险理论作为保险精算数学的一部分 ,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下 ,保险公司按照单位时间常数速率收取保单 ,假定每张保单的保费相同。但在实际中 ,不同单位时间所收取的保单数常常不一样 ,是一个随机变量 ,可能服从某一离散分布。根据这一实际情况 ,将经典的复合Poisson风险模型进行了推广 ,将保单收入过程推广为一个参数为α 0的Poisson过程 ,并假定它与理赔过程独立 ,然后运用随机过程和鞅论的方法得出了推广后的Poisson模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。最后得出了当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钱淼岚,劳兰珺;关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论[J];复旦学报(自然科学版);2005年03期
2 沈亚男;孔繁亮;;鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2009年06期
3 彭勤文;一个带扩散扰动的风险模型的破产概率[J];杭州电子科技大学学报;2005年03期
4 魏秋萍,张波;风险理论中破产模型的若干结果[J];经济数学;2003年04期
5 杨善朝,马翀,谭激扬;保险费随机收取的风险模型[J];经济数学;2004年01期
6 王广华;吕玉华;;保费收入随机化的风险模型[J];经济数学;2006年03期
7 于文广;;干扰条件下一个破产模型的改进[J];江南大学学报(自然科学版);2008年01期
8 高珊;一类带干扰的Cox风险模型[J];贵州师范大学学报(自然科学版);2005年03期
9 高珊;曹晓敏;;有关推广的Poisson风险模型的破产问题[J];曲阜师范大学学报(自然科学版);2006年02期
10 罗旋,刘文芬;带干扰的广义双Poisson风险模型的亏损概率[J];信息工程大学学报;2005年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李明倩;负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率[D];武汉科技大学;2010年
2 马翀;双二项模型下的破产概率研究[D];广西师范大学;2004年
3 谭激扬;双Poisson模型的破产概率研究[D];广西师范大学;2004年
4 罗旋;几类风险模型的破产问题的研究[D];中国人民解放军信息工程大学;2005年
5 李学锋;关于保险若干问题的研究[D];华中科技大学;2005年
6 殷利平;几类风险模型的破产问题研究[D];曲阜师范大学;2006年
7 王广华;关于带利率的风险模型的研究[D];曲阜师范大学;2006年
8 王青仁;对具有两类索赔的风险模型的若干研究[D];曲阜师范大学;2007年
9 陈新美;广义复合Poisson风险模型破产概率研究[D];中南大学;2006年
10 贺丽娟;利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论[D];华中科技大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 戚懿;广义复合Poisson模型下的破产概率[J];应用概率统计;1999年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银,吴让泉;随机理论在经济建模中的应用[J];安徽机电学院学报;1996年02期
2 胡志龙;关于平衡风险率函数刻画重尾族的一个注记[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2005年02期
3 边宽江;张振力;敬红敬;;金融危机下的农民工失业保险模型探讨[J];安徽农业科学;2010年11期
4 费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师大学报(自然科学版);1998年03期
5 段传庆,何启志;线性假设条件下的平均余寿模型[J];安徽卫生职业技术学院学报;2005年03期
6 刘家军,张宇山,刘再明;批量索赔、保费到达均为更新过程的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2004年03期
7 王楚;孔繁超;;带干扰的双广义复合Poisson风险模型的破产概率[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2007年02期
8 孔祥立;吕玉华;;一类随机保费率下带干扰的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期
9 丁秀丽;;随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期
10 郭兴进;张怀涛;李旭伟;;一类带红利线的多险种风险模型的相关结果[J];安阳师范学院学报;2009年05期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 李丽丽;冯敬海;宋立新;;常利率环境下索赔额为一般分布的分红问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
2 刘喜华;吴育华;;无赔款优待类保单经营状况预测的吸收Markov链模型[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
3 高明美;顾孟迪;;改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 卢桂林;经济行为与社会网络[D];上海大学;2011年
2 尹丽子;基于动态模型的神经网络稳定性研究[D];山东师范大学;2011年
3 陈彦如;ITS指挥系统的满意优化理论及列车运行调整研究[D];西南交通大学;2003年
4 孙勇智;人工免疫系统模型、算法及其应用研究[D];浙江大学;2005年
5 姜昱汐;保险精算的信息熵方法[D];大连理工大学;2006年
6 王颖;两类风险模型的破产问题[D];中南大学;2006年
7 秦国文;进化金融及中国股市实证研究[D];湖南大学;2007年
8 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年
9 聂高琴;金融保险中的几类风险模型[D];华中科技大学;2006年
10 张静;多学科设计优化关键技术研究及其在机构学领域中的应用[D];西南交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王变;两类再保险风险模型的破产概率研究[D];河南理工大学;2010年
2 刘清;复合二项风险模型和双险种风险模型的进一步研究[D];山东科技大学;2010年
3 李明倩;负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率[D];武汉科技大学;2010年
4 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
5 杨微;离散时间风险模型的研究与推广[D];中央民族大学;2011年
6 黄娅;带税收及红利边界的复合Poisson和Erlang(2)风险模型[D];湖南师范大学;2011年
7 赵志明;基于税收和利率条件下马氏环境中的风险模型[D];湖南师范大学;2011年
8 陈平;两个点过程之间的相关系数的计算[D];湖南师范大学;2011年
9 刘林军;带干扰的几类非齐次Poisson风险模型的研究[D];新疆大学;2011年
10 杨玉琴;基于Esscher变换的Stoodley模型下变利率的欧式期权定价[D];新疆大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨善兵;司建东;;常利率两险种的风险模型的破产概率[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年01期
2 王楚;孔繁超;;带干扰的双广义复合Poisson风险模型的破产概率[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2007年02期
3 肖艳颖,邱菀华;再保险研究现状综述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年01期
4 吴岚,杨静平,胡德琨;保险与精算[J];北京大学学报(自然科学版);1997年01期
5 洪圣光;赵秀青;;再保险的COX风险模型[J];长春工程学院学报(自然科学版);2008年02期
6 龚日朝,杨向群;复合广义Poisson模型下最终破产概率估计[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2001年01期
7 赵秀青;彭朝晖;洪圣光;;带干扰的多险种再保险的风险模型[J];长沙交通学院学报;2006年04期
8 董英华;广义双Poisson风险模型下的破产概率[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
9 杨步青,叶中行;随机利率下连续付费的投资连结产品[J];东华大学学报(自然科学版);2001年03期
10 吴荣,杜勇宏;常利率下的更新风险模型[J];工程数学学报;2002年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 杜若宇;我国保险投资资金介入资本市场问题研究[D];郑州大学;2006年
2 肖碧海;几类非齐次复合泊松风险模型的研究[D];中南大学;2006年
3 龙国军;对三种再保险风险模型的破产概率以及破产赤字的研究[D];中南大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 金奎;;具有随机保费收入的多险种风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2007年03期
2 韩孟云;;带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型[J];重庆理工大学学报(自然科学);2012年06期
3 夏亚峰;岳甲龙;庞国盈;;多险种的Cox风险模型[J];兰州理工大学学报;2009年05期
4 马驰;王汉兴;;一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计[J];安徽理工大学学报(自然科学版);2006年01期
5 袁蓓;张振力;;一类带干扰的双险种风险模型下的破产概率[J];黑龙江科技信息;2009年30期
6 刘冬元;;一类带干扰的风险模型的破产概率[J];怀化学院学报(自然科学);2006年08期
7 刘次华,陈卓恒;古典风险模型下盈余过程的相关分析[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年10期
8 王延臣,代金,张波;随机利率下的保险精算函数[J];经济数学;2004年03期
9 张波,代金;经济环境下引入投资的古典风险模型的破产概率[J];经济数学;2005年02期
10 王永茂;刘姣;郭东林;;带干扰的连续型风险模型[J];经济数学;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 江五元;风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杜坤;Cox风险模型及其在再保险中的应用[D];山东科技大学;2010年
2 卢树强;鞅分析在Cox风险模型中的应用[D];哈尔滨理工大学;2010年
3 李明倩;负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率[D];武汉科技大学;2010年
4 王华;利率和利息力因素下的风险模型[D];武汉科技大学;2010年
5 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
6 陈洁;一类带分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数[D];曲阜师范大学;2011年
7 张雪梅;保险公司破产模型研究[D];西南交通大学;2011年
8 宋春艳;一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[D];哈尔滨理工大学;2011年
9 吕伟春;双险种风险模型的破产概率研究[D];长沙理工大学;2011年
10 谭激扬;双Poisson模型的破产概率研究[D];广西师范大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘东海;李博;;推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2006年02期
2 张会勇;李鹏飞;;开放式基金的破产概率[J];华东交通大学学报;2007年02期
3 陈茜;;带干扰的变破产下限风险模型的破产概率[J];中南林业科技大学学报;2009年02期
4 沈亚男;孔繁亮;;鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2009年06期
5 倪虎波;赵明清;;带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型[J];统计与决策;2009年09期
6 肖碧海;刘东海;;带干扰的双险种非齐次复合泊松风险模型[J];湘潭师范学院学报(自然科学版);2009年02期
7 宋春艳;孔繁亮;;一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2011年03期
8 方世祖;孙歆;刘瑶环;;带投资收益的离散风险模型研究[J];广西大学学报(自然科学版);2008年02期
9 吕靖;李俊平;刘志峰;覃东君;;复合二项-负二项风险模型的研究[J];数学理论与应用;2011年02期
10 夏亚峰;罗永丽;;带投资组合的风险模型[J];甘肃科学学报;2011年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
3 高明美;顾孟迪;;改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
4 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
5 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
6 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
7 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
8 张永青;赵明清;;复合更新风险模型生存概率局部估计解[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
9 徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
10 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者  孙轲;人保启用AIR巨灾风险模型[N];21世纪经济报道;2006年
2 陈天翔;地震风险模型“清障”中国巨灾险发展[N];第一财经日报;2007年
3 清郁;刘煜辉:现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[N];中国社会科学院院报;2004年
4 本报记者 仝春建;巨灾风险模型巨头紧盯中国市场[N];中国保险报;2005年
5 杨林 编译;佳达再保险经纪公司为意大利推出冰雹风险模型[N];中国保险报;2006年
6 路敏本 报记者 李丽云;地震风险模型如何科学预测风险?[N];科技日报;2007年
7 谢雅萍 李山有 记者  李丽云;中美合作推出中国首个地震风险模型[N];科技日报;2007年
8 卢锋 刘志耕;风险模型变化对审计实务的影响[N];财会信报;2008年
9 徐瑛;风险模型初探[N];政府采购信息报;2006年
10 李雪艳;慕再:建立巨灾保险机制时机成熟[N];中国保险报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 廖基定;几类风险模型破产问题的研究[D];中南大学;2010年
2 张炜;几类保险和风险模型研究[D];中南大学;2012年
3 顾聪;保险精算中的随机风险模型[D];浙江大学;2010年
4 刘东海;分红策略下风险模型的研究[D];中南大学;2012年
5 董华;几类风险模型的研究[D];中南大学;2012年
6 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
7 王姗姗;几种拓展风险模型的应用[D];南开大学;2010年
8 肖鸿民;基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究[D];兰州大学;2008年
9 黄玉洁;自然灾害风险模型的矩与保险定价问题的研究[D];大连理工大学;2010年
10 李岩;经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究[D];中南大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
2 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
3 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
4 徐然然;带常利息率的相依风险模型的破产概率[D];曲阜师范大学;2010年
5 柏晓明;关于保险中若干风险模型的研究[D];华中科技大学;2005年
6 段传庆;广义多险种的破产概率模型及其应用[D];合肥工业大学;2005年
7 高明美;两类离散时间风险模型破产问题的研究[D];山东科技大学;2003年
8 马学思;几类风险模型的研究[D];华中科技大学;2006年
9 曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;2001年
10 程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026