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《长春师范学院学报(自然科学版)》 2010年04期
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一类随机微分方程欧拉格式的收敛性

兰培娟  
【摘要】:本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶。证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶。

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