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《中国煤炭经济学院学报》 2002年01期
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我国股票市场的混沌探析

许启发  蒋翠侠  
【摘要】:运用混沌理论对我国股票市场进行了实证研究 ,结果显示我国股票市场是一个低自由度的混沌系统 ,具有自相似的非线性结构 ,并且这种非线性结构可以用 GARCH( 1 ,1 )模型来拟合。
【作者单位】中国煤炭经济学院统计系 中国煤炭经济学院数学系
【分类号】:F832.5

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李建功;中国期货市场的混沌研究[J];重庆邮电学院学报(社会科学版);2004年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 库丽曼;中国石油供应安全战略探讨[D];成都理工大学;2004年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 孙广振,王劲松;深圳股市混沌现象的辨识及其讨论[J];数量经济技术经济研究;1994年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 程鹏,吴陵涌;论我国证券市场技术分析理论的可靠性[J];中南财经大学学报;2000年01期
2 刘辉;混沌经济系统的分形研究[J];中南财经大学学报;2001年06期
3 刘文财,刘豹,张维;中国股票市场混沌动力学预测模型[J];系统工程理论方法应用;2002年01期
4 卢山,王海燕;证券市场的非线性和确定性检验[J];系统工程理论方法应用;2005年03期
5 黄小原,庄新田;股市交易群体变动的模型与混沌[J];预测;2001年05期
6 向小东,郭耀煌;混沌时间序列最大Lyapunov指数的计算[J];预测;2001年05期
7 马军海,陈予恕;一类非线性金融系统分岔混沌拓扑结构与全局复杂性研究(Ⅰ)[J];应用数学和力学;2001年11期
8 房瑞,魏一鸣,蔡嗣经;复杂性理论与方法及其在经济领域的应用──综述与展望[J];中国管理科学;2000年S1期
9 黄诒蓉;中国股市分形结构的R/S实证分析[J];现代管理科学;2005年02期
10 黄诒蓉;罗奕;;论R/S分析法与股票市场的分形结构[J];现代管理科学;2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 马金龙;马非特;;复杂系统下金融市场非线性难题的求解[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(一)[C];2007年
2 李红权;马超群;邹琳;;中国证券市场的混沌动力学特征研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
3 刘文财;刘豹;张维;;中国股票市场价格噪声的非线性统计检验[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 禹敏;股票市场收益分布、波动特征与风险度量研究[D];湖南大学;2007年
2 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
3 李蒲贤;中国证券市场国际化研究[D];四川大学;2007年
4 李海燕;经济全球化下国际货币协调研究[D];四川大学;2007年
5 贾男;中国股市噪音交易研究[D];四川大学;2007年
6 王凯;磁悬浮转子回转误差的测试技术研究[D];西安理工大学;2007年
7 许文;商业银行贷款组合优化模型研究[D];大连理工大学;2007年
8 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
9 于建忠;中国债券市场定价过程中的主体行为研究[D];南京农业大学;2006年
10 梅正阳;相机权益评价的数值算法研究[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王丽娜;VaR在我国开放式基金风险管理中的应用[D];东北财经大学;2007年
2 武文婕;我国股票收益率的长记忆性分析研究[D];武汉理工大学;2007年
3 刘龙;证券投资风险分析与控制[D];哈尔滨工程大学;2007年
4 张冬梅;鲍店煤矿关键岗位人才需求预测方法研究[D];山东科技大学;2007年
5 汤建明;基于神经网络的股市预测[D];华中科技大学;2006年
6 王志明;企业群体行为复杂性的定性模拟研究[D];华中科技大学;2006年
7 林欣;中国上市公司风险评级研究[D];华南师范大学;2007年
8 温洁;基于Duffing方程的金融危机演化及控制研究[D];青岛大学;2007年
9 陈金涛;基于分形市场假说对上证综指的实证分析[D];青岛大学;2007年
10 李春泉;期权定价与投资组合的若干模型研究及其案例分析[D];陕西师范大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱兴珊,周大地;如何看待中国的能源安全问题[J];国际石油经济;2001年10期
2 单卫国;试论石油安全[J];国际石油经济;2003年10期
3 沈中元;中国的节能潜力[J];国际石油经济;2004年01期
4 于景华,田立新;混沌时间序列及其在能源系统中的应用[J];江苏大学学报(自然科学版);2002年04期
5 库丽曼,刘树根,雍自权;从中外石油公司经营战略看中国石油公司的发展[J];成都理工大学学报(社会科学版);2003年03期
6 刘仕华,刘志林,胡国松;中国石油供需与石油安全[J];石油化工技术经济;2003年01期
7 刘建章,杨艺;战略石油储备与我国石油能源安全[J];石油商技;2001年03期
8 史斗,郑军卫;我国石油安全与天然气开发利用问题研究[J];天然气地球科学;2003年02期
9 张雷;中国能源安全问题探讨[J];中国软科学;2001年04期
10 刘飞龙,谷树忠;中国石油安全及其保障机制初探[J];资源科学;2001年02期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈进;吴爱祥;王洪武;;世界铅锌市场的混沌研究[J];昆明理工大学学报(理工版);2007年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 刘志斌;油价系统模拟及石油企业的最优策略[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 龙梅;中国商品期货市场风险控制问题研究[D];东华大学;2007年
2 王霞;基于混沌分形理论的我国期货市场波动性研究[D];青岛大学;2006年
3 王习涛;基于交易成交价的期货分析与预测研究[D];郑州大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐寅峰,湛垦华,汪应洛;一个普适的经济模型——预测与控制的非线性分析[J];系统工程;1994年02期
2 高潮,罗波阳;“C—D”生产系统及其混沌性[J];系统工程;1994年02期
3 蔡俊兴;混沌在经济增长模型中的应用[J];长沙铁道学院学报;1998年02期
4 刘伟钢,曾道先;冶金技术引进中的混沌[J];钢铁;1998年06期
5 盛昭瀚,马军海;管理科学:面对复杂性——混沌时序经济动力系统重构技术[J];管理科学学报;1998年01期
6 单纬东,陈彦光;城市系统非线性动力学分析的基本理论与方法[J];信阳师范学院学报(自然科学版);1998年04期
7 曹玫,马涛;一个非线性经济竞争模型[J];杭州电子工业学院学报;1999年04期
8 陈彦光,郭红建;城市化水平Logistic方程参数性质的初步探讨[J];信阳师范学院学报(自然科学版);1999年01期
9 朱晓华,毛建明;经济混沌研究的非线性科学方法[J];经济地理;2000年02期
10 范如国;混沌与金融危机[J];武汉水利电力大学学报(社会科学版);2000年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 江毅;;软计算中的协作和融合技术[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
2 郑会永;刘华强;戴冠中;T.T.Wong;;基于短时分形维数的模糊控制滤波方法[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
3 周涛;;混沌中探求理性——山西留学人员创业园孵化器大楼方案设计[A];中国建筑学会2003年学术年会论文集[C];2003年
4 翁贻方;鞠磊;张蕾;;细胞神经网络CNNs的混沌同步保密通信研究[A];第五届全球智能控制与自动化大会会议论文集(2)[C];2004年
5 何田;刘献栋;李其汉;;不对中裂纹转子的动力学特性及其诊断研究[A];首届全国航空航天领域中的力学问题学术研讨会论文集(下册)[C];2004年
6 陈立群;;轴向运动弦线横向非线性振动研究若干进展[A];第七届全国非线性动力学学术会议和第九届全国非线性振动学术会议论文集[C];2004年
7 朱金林;岳宝增;;部分充液卫星的非线性稳定性和动力学分析[A];第七届全国非线性动力学学术会议和第九届全国非线性振动学术会议论文集[C];2004年
8 李薪宇;康波;吕炳朝;;基于暂态混沌神经网络的稳态大系统递阶优化控制[A];2004中国控制与决策学术年会论文集[C];2004年
9 温伟刚;蒋海峰;魏学业;;短期交通流的局部分形研究[A];可持续发展的中国交通——2005全国博士生学术论坛(交通运输工程学科)论文集(下册)[C];2005年
10 赵健;周欣;周明全;;非线性技术数字水印研究发展现状与展望[A];2005年信息与通信领域博士后学术会议论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 杨晶涛 段鸿斌;走出混沌[N];北京科技报;2000年
2 邱明正;呼唤健康的性别观念和意识[N];文汇报;2000年
3 世文;这是一个混沌的世界[N];文艺报;2000年
4 刘建平;殖民主义权力结构中的文化变态[N];中华读书报;2000年
5 徐璘;立法规范“混沌的网络”[N];北京日报;2001年
6 叶之青;浑沌死后怎样[N];中国教育报;2001年
7 主评人 北京大学哲学系副教授 刘华杰;定期刷新我们的自然观[N];光明日报;2001年
8 汪首坤;嵌入式的混沌[N];中国计算机报;2001年
9 史定华;系统科学将创建新的自然法则[N];科学时报;2001年
10 本报记者 周毅;蝴蝶的力量[N];文汇报;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 胡涛;基于非参数的水产品价格预测系统研究[D];中国农业大学;2005年
2 李春光;复杂网络建模及其动力学性质的若干研究[D];电子科技大学;2004年
3 沈义峰;液体表面波在周期结构调制下传播行为的研究[D];复旦大学;2005年
4 杨晓东;轴向运动粘弹性梁的横向振动分析[D];上海大学;2005年
5 Mohsen Ruzbehani;DC/DC开关功率变换器控制方法的研究[D];重庆大学;2005年
6 马丽芹;半导体光电探测器中载流子输运过程研究[D];国防科学技术大学;2005年
7 赵广慧;非线性杆中的孤波与复杂动力行为研究[D];太原理工大学;2005年
8 温泉;多媒体数字水印的鲁棒性和不可感知性研究[D];吉林大学;2005年
9 廖雪伶;佛学与现代自然科学对话之实质[D];四川大学;2005年
10 杨栋;裂缝中气液二相流体临界渗流机理与理论研究[D];太原理工大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢丛波;生物化学计量学原理在离散生物动力系统中的应用[D];东北师范大学;2005年
2 张晓媛;基于单片机平台的激光针灸仪器设计与灸法实现研究[D];燕山大学;2004年
3 罗小兵;玻色-爱因斯坦凝聚体中的Lorenz混沌和孤子[D];湖南师范大学;2005年
4 唐明;短时交通流特性及其预测方法的研究[D];长沙理工大学;2004年
5 孙继国;汇率波动的非线性动力学分析[D];青岛大学;2005年
6 丁培培;汇率波动的复杂性研究[D];青岛大学;2005年
7 梅旭时;双权值神经网络非线性映射逼近研究及其应用[D];浙江工业大学;2005年
8 易帆;神经网络预测研究[D];西南交通大学;2005年
9 郭云松;有界噪声激励下软弹簧杜芬振子的动力学分析[D];浙江大学;2005年
10 葛美华;近金属表面里德堡氢原子的动力学性质研究[D];山东师范大学;2005年
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