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《商业研究》 2009年07期
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有色金属期货市场不完善程度定价模型及其验证

于静  孙彬  
【摘要】:运用套利机制的不完全性及价格期望因素,拓展了期货市场不完善程度定价模型,并运用这个模型检验了国内有色金属期货市场的不完善程度。研究发现沪铜期货市场完善程度最好,沪铝期货市场的完善程度最差,沪锌期货市场的完善程度居中。
【作者单位】上海交通大学金融学院;
【基金】:国家自然科学基金青年项目,项目编号:70503015
【分类号】:F724.5;F224

【共引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 周臻;随机利率下股票指数期货的定价[D];上海交通大学;2007年
2 王帅;股指期货跨期套利研究[D];大连理工大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李跃中;;LME和SHFE期铜价格的动态计量研究[J];安徽大学学报(哲学社会科学版);2006年02期
2 毛小纶;股票指数期货的复合套期保值策略研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
3 马骥;跟踪误差的风险分析[J];商业研究;2004年03期
4 王勇,张小南;股指期货交易运作模式的比较及启示[J];财经科学;2002年06期
5 汪浩,方汉平;浅析我国股指期货无套利原因及后果[J];财经研究;2002年04期
6 戴晓凤,朱海燕;股指期货与股票市场定价效率问题[J];财经理论与实践;2005年03期
7 王学勤;刘菁;王静;;中国商品期货期权定价及实证研究[J];财贸经济;2007年02期
8 蒋序标,周志明;LME与SHFE期铜价格引导关系实证研究[J];系统工程;2004年09期
9 高金余;刘庆富;;伦敦与上海期铜市场之间的信息传递关系研究[J];金融研究;2007年02期
10 华仁海;刘庆富;;国内外期货市场之间的波动溢出效应研究[J];世界经济;2007年06期
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 徐东贤;有色金属期货价格走势分析及投资风险控制[D];河海大学;2007年
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