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《商业研究》 2007年02期
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我国住房抵押贷款证券定价研究

潘志煜  田金信  
【摘要】:合理确定住房抵押贷款证券发行价格,是顺利实行MBS的关键步骤。在比较国外各种MBS定价方法的基础上,采用二项树定价模型,通过计算非含权证券价格和抵押贷款借款人提前偿还的期权价格,确定各时点上的MBS证券价值。利用证券价格的凸性特征,分析凸性对MBS价格的影响。
【作者单位】哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨工业大学管理学院
【分类号】:F832.5;F224

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