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《商业研究》 2006年18期
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商业银行利率风险管理模型及实证分析

高桥  
【摘要】:利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。
【作者单位】青岛广播电视大学财经部
【分类号】:F832.2

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 郑伟;徐冰;张新民;;压力测试:利率变动因素对中小法人金融机构的影响[J];金融理论与实践;2008年12期
2 谷体恽;;商业银行利率重新定价风险成因及对策[J];现代商业;2011年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王婷婷;A银行利率风险管理策略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 关茹;国有商业银行利率风险度量与管理研究[D];华东理工大学;2011年
3 何冰妮;基于RAROC技术的商业银行经营管理研究[D];中南林业科技大学;2009年
4 徐枫;建行麓山支行利率风险管理研究[D];湖南大学;2009年
5 周璋;中国银行体系利率风险分析[D];长沙理工大学;2011年
6 罗志方;利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理研究[D];山东大学;2011年
7 王星;商业银行利率风险管理策略研究[D];西安工业大学;2012年
8 阎珺;商业银行资产负债结构及相关风险分析[D];浙江大学;2007年
9 黄艳;我国利率市场化与商业银行信贷风险管理研究[D];广西大学;2007年
10 曹宇;我国商业银行利率风险管理问题研究[D];天津财经大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 龙朝阳,张志海;利率市场化与国有商业银行的风险控制[J];商业研究;2002年08期
2 杨鹏,刘艳;利率市场化:商业银行应加强利率风险管理[J];北方经贸;2003年03期
3 王伟;利率波动与商业银行利率风险控制[J];国际金融研究;2001年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李亮;利率自由化与商业银行利率风险管理[D];武汉大学;2004年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 汤俊;肖健华;吴今培;;商业银行信贷风险管理的粗糙集方法[J];商业研究;2006年20期
2 周叶兵;;商业银行信贷风险管理初探[J];才智;2009年34期
3 丁述军,刘玉侠;我国国有银行不良资产产生的原因分析[J];财贸研究;2004年06期
4 朱明阳;;商业银行中间业务的主要风险及其防范[J];重庆广播电视大学学报;2006年03期
5 中国工商银行上海市分行课题组;关于国有商业银行信贷资产风险管理的战略思考[J];金融论坛;2004年07期
6 林谦;;全面风险管理视角下的商业银行市场风险管理体系[J];金融论坛;2009年07期
7 刘周梅;;浅析银行并购风险[J];当代经理人;2006年21期
8 任少辉;孙丽霞;;我国商业银行利率风险管理研究[J];东方企业文化;2010年14期
9 阮舒;浅谈商业银行利率风险控制[J];福建金融;2002年11期
10 黄亮;;短期融资券给商业银行带来的机遇和挑战[J];北方经贸;2006年12期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 成雪;;基于核心竞争力的商业银行风险管理研究[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
2 王文平;;寡头竞争、银行资金管理与存款准备金政策[A];全国高等财经院校《资本论》研究会2006年学术年会山东经济学院与会人员论文汇编[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 庞菁菁;我国利率波动传导效应研究[D];吉林大学;2011年
2 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年
3 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
4 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
5 邓黎阳;利率理论与商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2005年
6 郭敏;我国商业银行信贷资产安全性控制研究[D];四川大学;2006年
7 汪洋;国债的金融效应研究[D];辽宁大学;2008年
8 张晓晖;当前我国利率政策阻滞因素研究[D];吉林大学;2008年
9 陈安全;中国利率政策的传导机制研究[D];厦门大学;2009年
10 李江涛;经济权力审计监控研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
2 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 江燕;利率变动对我国商业银行经营绩效的影响研究[D];江西财经大学;2010年
4 黄涛;X银行国际贸易融资风险管理研究[D];西北大学;2010年
5 李惠敏;中行三门峡分行会计风险管理改进研究[D];西北大学;2010年
6 江占占;郑州商业银行中小企业信贷风险控制分析[D];西北大学;2011年
7 刘华强;DZ商业银行利率风险管理研究[D];西北大学;2011年
8 刁溯;我国商业银行监管的政策取向[D];大连海事大学;2011年
9 刘海霞;国有商业银行培训有效性评估模型研究[D];暨南大学;2011年
10 丁延峰;甘肃省D银行经济资本管理应用研究[D];兰州大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨晓东;我国商业银行资产负债管理的现实选择[J];北方经济;2004年01期
2 刘立伟;;商业银行利率风险度量方法浅析[J];北方经济;2006年18期
3 蒋吉才;论网络银行的风险及其控制[J];商业研究;2004年07期
4 乔立新,郭金歌,冯英俊;建立我国网络银行操作风险资本值计量模型的探讨[J];商业研究;2004年11期
5 许南;我国商业银行的市场风险及其防范[J];山东工商学院学报;2005年05期
6 吴双;用持续期管理我国商业银行利率风险的可行性分析[J];重庆大学学报(社会科学版);2004年06期
7 吴敏;王玉洁;胡倩;;商业银行利率风险度量方法的比较研究[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2009年02期
8 武剑;利率市场化进程中的利率风险管理[J];财经科学;2003年02期
9 赵天荣;存续期缺口模型在资产负债管理中的应用[J];财经科学;2003年S1期
10 魏灿秋;资本配置:商业银行风险管理的核心[J];财经科学;2004年03期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
2 刘晶;中国商业银行利率管理研究[D];中国社会科学院研究生院;2003年
3 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
4 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
5 刘小莉;商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D];复旦大学;2006年
6 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘华强;DZ商业银行利率风险管理研究[D];西北大学;2011年
2 崔灿灿;我国住房抵押贷款的利率风险与防范研究[D];河北大学;2011年
3 刘红平;商业银行资产负债管理动态匹配问题研究[D];重庆大学;2001年
4 杨林;我国商业银行利率风险管理研究[D];江西财经大学;2003年
5 韦玉怀;我国商业银行利率风险管理研究及实证分析[D];首都经济贸易大学;2004年
6 文峰;商业银行利率风险管理研究[D];西北工业大学;2005年
7 黄博文;基于VaR的商业银行资产负债组合配给模型研究[D];中南大学;2005年
8 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年
9 张向伟;论我国商业银行利率风险的成因及防范研究[D];广东外语外贸大学;2006年
10 李永孝;基于RAROC的银行经济资本配置研究[D];东北财经大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 王陆鹏;王吉恒;王璐;;浅析金融深化改革对我国商业银行利率风险管理的影响[J];商业经济;2010年01期
2 王筠权;郭敏;刘畅;;基于离散非稳定状态马尔可夫链和t-Copula的零售住房抵押贷款压力测试[J];金融监管研究;2012年03期
3 吴杰;;论商业银行风险管理及策略——利率市场化下的商业银行利率风险管理[J];商品与质量;2011年S7期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 袁芳英;银行体系稳定性的宏观压力测试研究[D];上海社会科学院;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 魏善祥;A集团公司创业投资和信用担保业务的组合模式研究[D];兰州大学;2011年
2 王登;商业银行压力测试研究[D];西南财经大学;2010年
3 薛钧予;吉林银行债券投资业务的风险分析及对策研究[D];吉林大学;2011年
4 袁星辉;我国银行流动性过剩问题的研究[D];苏州大学;2008年
5 巩玉芳;基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型[D];大连理工大学;2008年
6 徐建卫;我国商业银行利率风险管理研究[D];兰州大学;2009年
7 苏亮;莱商银行开展债券业务的可行性分析[D];西南交通大学;2010年
8 尹武鹏;压力测试及其在我国城商行风险管理方面的应用[D];复旦大学;2010年
9 李东元;我国商业银行利率敞口决定因素研究[D];广西师范大学;2012年
10 吉丽星;压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用研究[D];山西财经大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 武剑;利率市场化进程中的利率风险管理[J];财经科学;2003年02期
2 余新华,朱建伟,王清丽;利率市场化对商业银行的影响及应对措施[J];财经理论与实践;2001年01期
3 董青;浅析国有商业银行内部控制体系的建设[J];财经理论与实践;2001年02期
4 易传和;全面开放形势下的国有商业银行资产风险管理[J];财经理论与实践;2001年03期
5 楚卫琳;利率市场化对我国银行业的影响及对策[J];财经理论与实践;2001年03期
6 袁东;论中国利率市场化进程与利率期货的推出[J];财贸经济;2003年06期
7 陈高建,朱子云;商业银行二级分行利率风险管理机制探索[J];金融论坛;2003年01期
8 吴水龙,周涛;国有商业银行利率市场化改革的效应分析及实施策略[J];金融论坛;2003年05期
9 河南省城市金融学会课题组;在利率市场化条件下构建商业银行的利率风险防范机制[J];金融论坛;2003年06期
10 王伟;利率波动与商业银行利率风险控制[J];国际金融研究;2001年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 高桥;;商业银行利率风险管理模型及实证分析[J];商业研究;2006年18期
2 陈芳;利率风险管理:商业银行资产负债管理的着力点[J];华南金融研究;2003年04期
3 郝炜东;关于利率敏感性缺口与利率风险的模拟分析[J];农村金融与市场经济;2003年01期
4 李辉;;论商业银行的抗利率风险能力——广州案例研究[J];中国货币市场;2003年07期
5 高峰;商业银行控制利率风险的技术和工具[J];中央财经大学学报;2002年04期
6 魏薇;陈本凤;;利率市场化与我国商业银行利率风险测度[J];经济研究导刊;2006年04期
7 贺国生,栗红宇;商业银行利率风险度量的历史演变及现实启示[J];金融理论与实践;2005年01期
8 于春红;利率市场化及商业银行利率风险管理[J];金融理论与教学;2003年02期
9 谢春梅;;我国商业银行利率风险管理问题研究[J];现代商业;2010年18期
10 张开宇;利率敏感性缺口与持续期缺口的差异[J];中国金融;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 庄敏;;利率风险与寿险经验研究[A];黑龙江省保险行业协会二届理事会换届大会暨三届理事会一次会议文集[C];2004年
2 孙继锋;;我国利率市场化与商业银行利率风险管理研究[A];第三届广西青年学术年会论文集(社会科学篇)[C];2004年
3 艾洪德;;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[A];辽宁省哲学社会科学获奖成果汇编(2003—2004年度)[C];2003年
4 张远为;方齐云;严飞;;我国商业银行利率风险的实证分析[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
5 刘桂峰;武剑;潘俊武;李冰;王健;杨雨;;我国商业银行利率风险管理的基本模式与实施策略[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
6 沈铁铮;;浅谈我国寿险业利率风险的防范与对策[A];黑龙江保险学会2008年度优秀论文[C];2008年
7 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
8 林茂;杨丹;;利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
9 董文玲;;国有商业银行的结构治理和风险防范对策浅析[A];治理结构与风险防范会议论文集[C];2004年
10 刘阳;沈丁丁;李静;;金融海啸、动态财务分析与商业银行资产负债管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 姜静等;重开国债期 货规避利率风险[N];金融时报;2006年
2 吴俊功;浅谈商业银行利率风险管理[N];中国城乡金融报;2008年
3 胡进之;国开行57.4亿元二期ABS昨日发行[N];第一财经日报;2006年
4 琢磨;让“打新”收益早日远离债市[N];上海证券报;2008年
5 本报记者 吴涛实习生 黄罡;“打新债”:投资市场风头劲[N];扬州日报;2008年
6 记者 陈天翔;积极创新保险产品 方可规避利率风险[N];国际金融报;2004年
7 郑国中;利率风险:商业银行何以应对[N];中国审计报;2005年
8 嘉实债券基金经理 刘夫;控制投资成本 规避利率风险[N];中国民航报;2007年
9 张丽丽;商业银行利率风险管理面临的问题[N];金融时报;2006年
10 实习记者  陈恒才 记者 林燕英 向才志;农行个人住房固定利率贷款面市[N];中山日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年
2 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
3 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
4 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
5 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 张远为;中国商业银行利率风险管理研究[D];华中科技大学;2006年
8 何来维;表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2007年
9 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年
10 龚智强;开放条件下我国银行业经营机制转型与风险防范[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张磊;商业银行利率风险管理研究[D];四川大学;2005年
2 汤伟;商业银行利率风险管理研究[D];中国海洋大学;2005年
3 屈扬;利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
4 张作伟;我国商业银行利率风险问题研究[D];东北财经大学;2005年
5 刘红光;当前我国商业银行利率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
6 张向伟;论我国商业银行利率风险的成因及防范研究[D];广东外语外贸大学;2006年
7 姚远;利率市场化进程中我国商业银行利率风险防范研究[D];西北大学;2010年
8 冯文晋;商业银行利率风险管理国际比较研究[D];东北财经大学;2007年
9 张李华;商业银行利率风险管理研究[D];山东大学;2008年
10 张慧敏;我国商业银行利率风险管理研究[D];天津财经大学;2009年
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