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《商业研究》 2006年11期
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再装期权定价及其在经理激励中的应用

傅强  喻建龙  
【摘要】:期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题。在标的资产的价格服从指数O-U过程模型假设下,运用Girsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度。借助期权定价的鞅方法,得出了再装期权定价模型的定价公式。同时,将此模型用于经理股票期权激励中并进行了分析。

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郭君默;李时银;江良;;正交试验设计下的三元树选择权的定价公式[J];莆田学院学报;2010年05期
2 潘永明;李茂胜;;基于平行复合实物期权的人力资源价值评估研究[J];企业经济;2008年05期
3 刘兆鹏;张增林;;基于O-U过程的幂函数族期权定价[J];四川理工学院学报(自然科学版);2011年03期
4 林怡;;标的资产服从分数跳-扩散过程的上限型买权的期权定价[J];商场现代化;2010年29期
5 孙建全;马孝先;;标的股票收益率变化下备兑权证的定价[J];山东财政学院学报;2009年01期
6 张慧;聂秀山;;Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型[J];山东大学学报(理学版);2007年11期
7 张慧;孟纹羽;来翔;;不确定环境下障碍再装期权的动态定价模型——基于BSDE解的期权定价方法[J];山东大学学报(理学版);2011年03期
8 张梅琳;基于竞争格局的期权执行博弈[J];上海大学学报(自然科学版);2004年03期
9 周洪海;;基于跳—扩散过程的组合期权定价[J];山西师范大学学报(自然科学版);2012年01期
10 张寄洲;李松芹;;单点水平重置期权的定价[J];上海师范大学学报(自然科学版);2006年03期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 林建华;王世柱;冯敬海;;随机利率下的期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
2 孙建全;韩伯棠;孙树垒;;基于指数Ornstein-Uhlenbeck过程的权证定价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
【同被引文献】
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1 张京;李贤功;;期权定价理论探析[J];商场现代化;2006年34期
2 隋梅真;张元庆;;分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J];山东建筑大学学报;2008年01期
3 孟庆顺;;金融资产定价理论的历史回顾与展望[J];时代经贸;2006年02期
4 李超杰,何建敏;支付时间不确定的指数化股票期权的定价[J];数量经济技术经济研究;2004年06期
5 陈万义;幂型支付的欧式期权定价公式[J];数学的实践与认识;2005年06期
6 宫华;陈大亨;;期权定价数学模型的研究[J];沈阳工业大学学报;2006年03期
7 陈勇;叶茂;;二元树形结构法定价期权的技巧[J];深圳大学学报;2006年04期
8 李存行;;认股权证的定价研究[J];统计与决策;2006年02期
9 赵娜;;Black-Scholes期权定价公式的探讨[J];统计与决策;2006年11期
10 唐湘晋;吴新林;;基于非高斯和相依回报的期权定价模型[J];统计与决策;2006年14期
【相似文献】
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1 朱银花;;Black-Scholes模型在企业价值评估中的应用研究[J];价值工程;2007年04期
2 张鸿彦;林辉;;基于小波神经网络的期权定价模型[J];东南大学学报(自然科学版);2007年04期
3 唐湘晋;吴新林;;基于非高斯和相依回报的期权定价模型[J];统计与决策;2006年14期
4 肖小勇;;Bachelier模型与Black-Scholes模型的比较研究[J];金融经济;2007年12期
5 赵峰;;布莱克-斯克尔斯期权定价模型及其拓广[J];科技信息;2009年14期
6 宋燕燕;王子亭;;分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价[J];河南师范大学学报(自然科学版);2010年06期
7 宫华;陈大亨;;期权定价数学模型的研究[J];沈阳工业大学学报;2006年03期
8 傅强;喻建龙;;股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价[J];经济数学;2006年01期
9 乔红;;基于企业信息化能力成熟度的Black-Scholes定价模型[J];北方经贸;2010年08期
10 王玉翠;王燕娜;;Black-Scholes修正模型在衍生金融工具中的应用[J];辽宁工程技术大学学报(社会科学版);2010年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李琳;;期权理念在企业信息化项目效益评价中的应用[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
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3 彭卫;党耀国;;Black—Scholes期权定价模型的优化[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
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5 谷艳华;薛凤英;刘喜波;;存款保险定价模型的比较研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
6 李姚矿;童昱;;高新技术企业价值评估中的期权定价[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
7 朱建华;徐锡俊;;从国际市场趋势看我国指数化投资产品的发展[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
8 韩娟;应益荣;;可分离交易债券权证的价值偏差分析[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
9 赵霞;;基于随机利率建模的一类最优期权定价问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
10 陈松劲;;实物期权理论在IT投资评估中的应用[A];中国企业运筹学[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 户才和;成功投资的秘密[N];国际金融报;2004年
2 撰稿:兴业证券研究发展中心 执笔:黄奕林 饶刚 孟军 易林明 陆成来;期权估价法[N];证券时报;2001年
3 左宏亮;关于组合保险保值策略优劣的探讨[N];期货日报;2004年
4 杨为群;经理股票期权计价方法评析[N];光明日报;2004年
5 ;追求真理 追求财富[N];中国经营报;2001年
6 朱海林;G4+1公布关于股份支付交易或事项会计处理的讨论稿[N];中国财经报;2000年
7 符维 作者单位 中央财经大学会计学院;浅谈衍生金融工具的会计处理[N];河北经济日报;2005年
8 东证期货研究所 编译;保罗·萨缪尔森的终身成就[N];期货日报;2009年
9 社科院经济研究所 张晓晶;衍生工具 交叉小径的花园[N];中国证券报;2004年
10 奚炜 周臻;期权:预警未来期货风险[N];国际金融报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 郑红;基于精算方法的期权定价模型及其在医疗保险领域的应用[D];东北大学;2008年
3 郭倩;模糊环境下的期权定价模型及其在高速公路项目中的应用研究[D];天津大学;2011年
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5 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
6 王劲松;经理股票期权的契约优化研究[D];吉林大学;2009年
7 刘伟;基于股票市场的随机过程的统计分析[D];华东师范大学;2007年
8 侯迎春;认股权证定价模型和方法及在我国的应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
9 代军;我国权证市场的定价问题研究[D];华中科技大学;2009年
10 李捷;基于元胞自动机的金融市场建模研究[D];北京交通大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许德志;若干期权定价模型的数值新方法研究[D];华北电力大学(北京);2010年
2 闫增利;基于行为金融学的多叉树期权定价模型[D];华中科技大学;2011年
3 刘茜;简述几个期权定价模型[D];山东大学;2012年
4 喻建龙;再装期权定价及其在经理激励中的应用[D];重庆大学;2006年
5 彭卫;期权定价模型的优化及其应用[D];南京航空航天大学;2010年
6 熊玉英;不完全信息下的期权定价模型研究[D];浙江理工大学;2011年
7 曲倩;基于风险中性概率的几种期权定价模型[D];大连理工大学;2012年
8 赵德川;美式期权定价模型的数值方法研究[D];中南大学;2011年
9 魏彬彬;非参数修正的期权定价模型:ACE方法[D];山东大学;2011年
10 沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
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