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《商业研究》 2004年20期
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基于严格贴近度的信用风险警限的确定

方先明  唐德善  
【摘要】:信用风险是现代商业银行实际经营过程中所面临的主要风险 ,对其准确地预报、预控是信用风险预警系统的目标。由于衡量信用风险的信用风险度是一个适度指标 ,传统的警限确定方法并不适用。当警限确定过程中 ,引入严格贴近度的概念时 ,可通过实际风险度与最佳风险度的严格贴近度来确定系统的运行状态 ,从而从多个侧面综合反映信用风险的真实变动状况。理论分析与仿真计算表明 ,该方法具有可操作性

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