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《商业研究》 2004年01期
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VaR方法在国债利率风险管理中的应用

王春红  曹兴华  
【摘要】:利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析。
【作者单位】青岛大学经济学院 青岛大学经济学院
【分类号】:F830.91

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【引证文献】
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【参考文献】
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【共引文献】
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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