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《北京工商大学学报(自然科学版)》 2007年02期
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信贷违约率实证分析

顾乾屏  孙晓昆  陈兵  蒋林宏  闻国平  
【摘要】:运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这些数据和技术方法可以提供商业银行进行信用风险管理时使用.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 孙瑛;殷克东;高祥辉;;利率市场化趋势下中小企业信贷风险的多元决策分析[J];全国商情(经济理论研究);2008年15期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 雷汉云;我国中小企业信贷违约行为及风险防范研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 杨嘉妮;商业银行信贷风险的法律控制研究[D];南京航空航天大学;2010年
2 贾慧芬;商业银行个人住房贷款信用风险防范研究[D];西北大学;2008年
3 丛培帅;VaR在商业银行信用风险管理中的量化研究[D];西南大学;2008年
4 陈峥嵘;我国房地产信贷个人信用风险评估研究[D];中国海洋大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 管七海;建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究[J];金融论坛;2005年08期
2 胡素华;资信评估中违约率的度量及应用[J];西南农业大学学报(社会科学版);2005年02期
3 张瀛,王浣尘;信用风险管理的发展及主要新方法[J];系统工程理论方法应用;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期
2 孔庆洋,余妙志;上市公司财务失败非线性预警模型[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2004年03期
3 顾远;;违约风险评估模型及其实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年06期
4 朱敏;;基于资金链视角的三九案例分析[J];安徽科技学院学报;2008年03期
5 贾楠亭;;对当代信用风险度量技术序列模型的对比与评价[J];宝鸡文理学院学报(社会科学版);2011年02期
6 崔立新,练娜;对我国资信评级市场的需求分析[J];北京理工大学学报(社会科学版);2003年05期
7 朴明根,蔡华;商业银行信贷组合管理及其模型构建问题的探讨[J];商业研究;2005年19期
8 佘云鹏;李存行;;信用担保合约的定价[J];商业研究;2006年01期
9 周沅帆;;基于KMV模型对我国上市保险公司的信用风险度量[J];保险研究;2009年03期
10 刁鹏;;内地银行表外盈利分析[J];中国城市经济;2011年21期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
2 王明寿;中小物流企业基于业务延伸的竞争与成长策略研究[D];天津大学;2011年
3 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年
4 周天宇;论金融衍生工具及在我国商业银行信贷风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2002年
5 王今;企业财务危机问题研究[D];天津大学;2003年
6 李新庚;信用论纲[D];中共中央党校;2003年
7 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
8 刘瑛;企业信用法律规制研究[D];中国政法大学;2004年
9 庄海波;银行资本充足率监管研究[D];厦门大学;2004年
10 曹葵;商业银行消费信贷的经济分析[D];华东师范大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张亿;小企业融资难破解途径探析:民间信贷的体制内转化[D];上海外国语大学;2010年
2 郑方;万安担保的个人信用评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
3 肖剑兰;商业银行信用风险管理[D];湘潭大学;2010年
4 陈康祥;A公司风险管理体系的研究[D];华南理工大学;2011年
5 陈佳洁;基于DEA/AHP的我国商业银行客户信用风险评估研究[D];昆明理工大学;2009年
6 段德峰;基于Bootstrap方法的信用风险度量及应用[D];武汉理工大学;2010年
7 徐文浩;小企业信贷评级模型研究[D];山东大学;2010年
8 何丽鹏;高新技术企业信用风险管理研究[D];石家庄经济学院;2010年
9 张浩博;信用变化比与宏观经济关系研究[D];吉林大学;2011年
10 石晓雷;我国商业银行并购贷款风险管理研究[D];兰州理工大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾远;;违约风险评估模型及其实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年06期
2 王希颖;;新巴塞尔协议对我国商业银行风险管理的借鉴意义[J];北京市经济管理干部学院学报;2007年01期
3 孙凌云;吴宝宏;;商业银行信贷风险管理研究[J];边疆经济与文化;2006年06期
4 王震勤,王维才,李秋妍;中国个人抵押贷款风险防范机制分析——建立我国个人住房抵押贷款风险防范机制的探讨[J];北京科技大学学报(社会科学版);2003年01期
5 鲍静海;周稳海;李浩然;;我国中小企业信贷保证保险制度的构建[J];保险研究;2007年04期
6 张明;;美国次级债危机的演进逻辑和风险涵义[J];银行家;2007年09期
7 于洪波;武志;;开发性金融与中小企业发展:一个新的分析框架[J];财经问题研究;2006年01期
8 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
9 王剑锋;贷款人逆向选择行为与商业银行的信贷风险——“以租养房”影响住房信贷资产风险的理论模型及其实证分析[J];财经研究;2003年11期
10 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 陈忠阳;[N];金融时报;2004年
2 美国加州大学伯克利分校法学院访问学者 黄丹华;[N];证券时报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 阎庆民;中国银行业风险的评估及预警系统研究[D];重庆大学;2003年
2 孔艳杰;我国商业银行信贷风险全过程控制研究[D];东北农业大学;2004年
3 阙波;国际金融衍生产品法律制度研究[D];华东政法学院;2000年
4 管晓永;中小企业信用评价因素研究[D];浙江大学;2005年
5 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
6 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
7 包惠;中国中小企业信贷融资问题研究[D];西南交通大学;2006年
8 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
9 黄志豪;中小企业信贷违约行为研究[D];暨南大学;2006年
10 李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曾金华;金融监管体制法律问题研究[D];中国政法大学;2003年
2 葛峰;吉林省发展中小企业扩大就业研究[D];吉林大学;2004年
3 张静;论防范银行风险的法律控制[D];华东政法学院;2002年
4 颜廷俊;商业银行房地产信贷风险的法律控制[D];华东政法学院;2005年
5 刘巍;国有商业银行监管中政府职能冲突的法律规制[D];武汉大学;2005年
6 戴志锋;基于期权定价的非上市公司信用风险度量研究[D];重庆大学;2006年
7 施燕翔;国有商业银行信贷风险及其法律上的防范[D];厦门大学;2006年
8 郑倩璐;商业银行信贷风险管理的实证研究[D];同济大学;2007年
9 任永刚;我国国有商业银行信贷风险的法律防范与控制[D];西北大学;2007年
10 郭韶青;中国存款保险制度研究[D];西北农林科技大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 汤浩龙;和炳全;周薇;;基于SVM的银行个人贷款信用评估模型研究[J];西部经济管理论坛;2012年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨洁;工商银行上海分行个人住房贷款风险管理研究[D];华东师范大学;2010年
2 赵杨;我国商业银行房地产信贷风险防范研究[D];山东经济学院;2011年
3 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年
4 刘志辉;中小企业融资信用评级研究[D];中南大学;2011年
5 张铮;Z银行住房贷款风险防范研究[D];南昌大学;2011年
6 张勇;基于CPV信用风险度量模型的房地产信贷风险管理研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
7 袁泉;Adaboost组合分类模型在信用评估领域应用研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
8 张琳玥;商业银行房地产信贷风险研究[D];西北农林科技大学;2010年
9 张鑫;我国商业银行个人住房贷款信用风险研究[D];天津商业大学;2010年
10 刘丽;我国商业银行个人住房贷款信用风险管理研究[D];河南大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 胡代平,刘豹;多agent股票预测支持系统的设计[J];系统工程;2001年02期
2 汪季玉,王金桃;基于可能-满意度方法的个人信贷决策模型研究[J];系统工程;2003年03期
3 何运强,方兆本;债券信用评级与信用风险[J];管理科学;2003年02期
4 迟国泰,郝君,秦学志;信贷风险评价指标权重的两次收敛模型[J];经济科学;1999年04期
5 王浣尘;综合集成系统开发的系统方法思考[J];系统工程理论方法应用;2002年01期
6 程鹏,吴冲锋;上市公司信用状况分析新方法[J];系统工程理论方法应用;2002年02期
7 王春峰,万海晖,张维;基于神经网络技术的商业银行信用风险评估[J];系统工程理论与实践;1999年09期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾乾屏;孙晓昆;陈兵;蒋林宏;闻国平;;信贷违约率实证分析[J];北京工商大学学报(自然科学版);2007年02期
2 刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
3 王立贵;;我国商业银行贷款违约率度量方法的修正及应用[J];求索;2008年06期
4 曹道胜;何明升;;商业银行信用风险模型的比较及其借鉴[J];金融研究;2006年10期
5 孙英隽;;完善国家助学贷款机制的再思考[J];中央财经大学学报;2007年03期
6 黄海洋;;商业银行信用风险度量模型与理论综述[J];黑龙江科技信息;2003年12期
7 张立;;商业银行中全面风险管理[J];科技资讯;2006年28期
8 边卫红;;美国次级抵押贷款危机影响有限,各方重拳出击重塑信心[J];国际金融研究;2007年11期
9 周开国;当代信贷风险度量模型及评析[J];南方金融;2005年07期
10 叶瑞雪;刘俊锋;;基于IRB的商业银行信用风险体系探讨[J];统计与咨询;2007年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李恩峰;;辽宁省高校国家助学贷款问题研究[A];首届农林院校教育管理类研究生学术论坛论文集[C];2009年
2 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
3 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
4 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
10 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 巫燕玲;银行急推违约率测算 贷款定价模式谋变[N];中国经营报;2006年
2 巫燕玲;银行急推违约率测算 贷款定价模式谋变[N];中国城乡金融报;2006年
3 李俊芸;房贷新政下一步[N];金融时报;2005年
4 周玮 中国银行稽核委员会风险稽核专员;建设风险预警体系提升商业银行风险管控能力[N];金融时报;2006年
5 赵玉睿;小对小:股份制银行制胜法宝[N];中国财经报;2006年
6 本报记者  石朝格 俞靓;资产错配挑战银行流动性管理[N];中国证券报;2006年
7 陶冶;居安思危 科学调控[N];金融时报;2007年
8 本报记者 张晨俞小帆;助学贷款,一份内容丰富的“考卷”[N];新华日报;2007年
9 中国联合通信有限公司山西分公司 陈昶;风险资本下的信贷定价[N];山西科技报;2005年
10 陈永俊;完善助学贷款的贷后管理机制[N];中国教育报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
2 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
3 衣寅炯;国有商业银行信用风险的管理与控制[D];同济大学;2007年
4 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
5 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
6 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
7 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
8 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年
9 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
10 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王志宁;高校学生助学贷款还款问题研究[D];对外经济贸易大学;2007年
2 张新艳;商业银行个人住房抵押贷款风险管理研究[D];大连理工大学;2011年
3 付金环;我国商业银行产品创新策略研究[D];天津财经大学;2010年
4 田榕榕;论金融海啸中商业银行盈利变化的差异及其影响因素[D];天津财经大学;2010年
5 邓力;商业银行服务流程再造研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
6 刘烜;商业银行发放政府类投融资平台贷款的风险分析[D];电子科技大学;2010年
7 闫博;基于模糊Borda数分析的我国商业银行竞争力研究[D];天津大学;2011年
8 丁武民;某商业银行金融部的架构及其对中小企业融资的运作研究[D];西南交通大学;2010年
9 张鸾;商业银行基于服务营销的品牌战略研究[D];天津大学;2010年
10 杨嘉妮;商业银行信贷风险的法律控制研究[D];南京航空航天大学;2010年
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