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《北京工商大学学报(自然科学版)》 2004年05期
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利率期限结构理论与模型

周丽  李金林  
【摘要】:从传统的期限结构理论和现代期限结构模型两个方面,对利率期限结构研究的进展进行了系统的分析,综述了国内外利率期限结构理论在均衡框架与无套利框架下的各种期限结构模型,及其最新进展,并总结了该研究领域的发展趋势.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 杜军;邹音;乌画;;二次项利率期限结构理论与模型[J];系统工程;2012年08期
2 商勇;利率模型的新发展——市场模型[J];经济经纬;2005年05期
3 欧阳异能;;利率期限结构CKLS的参数估计[J];科技信息;2010年22期
4 宋志超;李黎;;利率期限结构模型的比较与实证分析[J];科学技术与工程;2009年16期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 郭红兵;我国基准收益率曲线的构建及其货币政策关联性研究[D];暨南大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李珍;基于单因素HJM模型的利率衍生品定价研究[D];大连理工大学;2011年
2 李静;我国国债收益利差研究[D];山东大学;2011年
3 葛瑞平;我国利率市场化进程中的国债收益率曲线研究[D];天津师范大学;2006年
4 赵峰;利率期限结构理论、实证与应用[D];上海社会科学院;2006年
5 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
6 陈歆;基于利率期限结构和信用风险模型的公司债券定价研究[D];湖南大学;2006年
7 李燕妮;我国利率期限结构的构建及实证研究[D];上海师范大学;2007年
8 张瑾;非水平利率期限结构下的可转换债券估值分析[D];华东师范大学;2009年
9 成黎明;中国债券市场中内嵌利率期权债券的定价研究[D];南京航空航天大学;2009年
10 党悦;银行间国债市场利率期限结构及其影响因素研究[D];复旦大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李和金,郑兴山,李湛;非参数利率期限结构模型的实证检验[J];上海交通大学学报;2003年04期
2 吴雄伟,谢赤;连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进[J];系统工程理论方法应用;2002年03期
3 谢赤;一个动态化的利率期限结构模型群[J];预测;2000年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王庆石;韩成栋;;上海银行间拆放利率扩散过程的非参数估计分析[J];商业研究;2012年02期
2 肖毅海;债券价格与即期、远期利率的关系[J];财经科学;2004年S1期
3 刘金全;王勇;张鹤;;利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究[J];财经研究;2007年05期
4 谢赤,邓艺颖;基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析[J];系统工程;2003年04期
5 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
6 扈文秀;刘相芳;;无风险利率变化时的实物期权定价方法研究[J];管理工程学报;2006年03期
7 王水嫩;吴吉林;操君;;我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用[J];管理工程学报;2011年01期
8 谢赤;随机利率条件下的货币期货期权的估值[J];湖南大学学报(自然科学版);2002年05期
9 傅曼丽,董荣杰,屠梅曾;动态利率模型估计方法的一个实证检验[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年04期
10 宋志超;李黎;;利率期限结构模型的比较与实证分析[J];科学技术与工程;2009年16期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
2 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
3 黄佐钘;利率衍生产品的套期保值研究[D];河海大学;2006年
4 焦志常;固定收益证券组合投资与风险管理研究[D];吉林大学;2006年
5 邓黎阳;利率理论与商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2005年
6 张文刚;利率期限结构模型与应用[D];吉林大学;2006年
7 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
8 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
9 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
10 龚智强;开放条件下我国银行业经营机制转型与风险防范[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈稹;期权关联石油债券的设计与定价[D];浙江工商大学;2011年
2 李一凡;基于区制转移模型的短期利率动态行为研究[D];复旦大学;2011年
3 杨娜;扩展的CIR-CKLS利率模型[D];华中科技大学;2010年
4 吴华;浮动利率住房抵押贷款隐含期权定价[D];西南财经大学;2011年
5 王春黎;随机利率条件下的房地产期权定价研究[D];西南财经大学;2009年
6 王爽;基于小波—混沌理论的CHIBOR预测模型研究[D];东北大学;2010年
7 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
8 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
9 周建军;利率期限结构模型研究[D];重庆大学;2003年
10 王立;我国国债利率期限结构理论研究及实证分析[D];西南财经大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 范周田;刘乐勇;黄裕荣;;Nelson-Siegel模型在国债收益率曲线构造中的应用[J];北京工业大学学报;2009年04期
2 周荣喜;;基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年04期
3 周荣喜;刘雯宇;牛伟宁;;基于SV利率期限结构模型的国债价差研究[J];北京化工大学学报(自然科学版);2011年03期
4 刘晓丹;利率市场化进程中基准利率的抉择[J];边疆经济与文化;2004年07期
5 杨立洪;宾海妃;蓝雁书;;可转换债券定价理论发展的研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2006年04期
6 周万隆,胡雅丽;神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证[J];商业研究;2003年04期
7 韩强;利率市场化过程中先导利率的选择——论我国国债发行利率的市场化[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2001年05期
8 林海,郑振龙;中国利率动态模型研究[J];财经问题研究;2005年09期
9 万正晓;基于附息债券的人民币基准收益曲线[J];财经研究;2003年02期
10 潘冠中,邵斌;单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析[J];财经研究;2004年10期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 于瑾;利率期限结构研究[D];对外经济贸易大学;2002年
2 潘婉彬;利率建模与模型估计[D];中国科学技术大学;2006年
3 陈震;中国国债收益率曲线研究[D];复旦大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 王甲;利率影响因素的实证研究[D];河海大学;2001年
2 吴雄伟;利率期限结构模型的估记及其在利率行为描述中的应用研究[D];湖南大学;2001年
3 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
4 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
5 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
6 马晓兰;单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验[D];湖南大学;2005年
7 钟羽;制度转换利率期限结构模型的构建与分析[D];湖南大学;2005年
8 董华香;二因素高斯仿射利率期限结构模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2005年
9 俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 彭秀丹;肖雯;;基于SHIBOR的我国利率模型参数估计[J];当代经济;2008年11期
2 方先明;裴平;牟星;;基于风险补偿的企业债券定价研究[J];经济管理;2011年02期
3 欧阳异能;;利率期限结构CKLS的参数估计[J];科技信息;2010年22期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 童玉媛;徐升应;应益荣;;利率挂钩型结构性存款的定价研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李岚;中国银行间债券市场公司债券信用利差决定因素研究[D];南开大学;2010年
2 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 范可信;中国宏观经济变量与国债收益率曲线的动态关系[D];浙江工商大学;2011年
2 牟星;基于风险补偿的固定收益证券定价模型及其应用研究[D];南京大学;2011年
3 李响;可转换债券定价模型研究[D];西南财经大学;2011年
4 许红辉;中小商业银行内部资金转移定价研究[D];浙江大学;2011年
5 陈传秀;基于Vasicek模型的利率期限结构实证与应用研究[D];东北财经大学;2007年
6 孙良;我国利率期限结构及其影响因素的实证研究[D];浙江大学;2008年
7 蔡艳菲;基于简化模型的企业债信用利差分析[D];厦门大学;2008年
8 曹文松;基于SVM的银行间同业拆借利率预测方法研究[D];湖南大学;2010年
9 刘宇;林业行业基准收益率测算模型研究[D];北京林业大学;2012年
10 田芳;基于无套利模型的单向违约风险的利率互换定价[D];哈尔滨工程大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 谢赤;一个动态化的利率期限结构模型群[J];预测;2000年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴恒煜,张学斌;两要素利率期限结构模型下债券期权的定价[J];系统工程;2004年12期
2 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
3 何晨;张强;白玉娜;;我国利率期限结构拟合估计[J];今日科苑;2008年14期
4 李和金,李湛,李为冰;非参数利率期限结构模型的理论与实证研究[J];数量经济技术经济研究;2002年02期
5 姜德峰;杜子平;;基于支持向量机的利率互换定价研究[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2007年01期
6 何华;;货币政策对国债利率期限结构影响的实证分析[J];科技情报开发与经济;2007年14期
7 于鑫;;利率期限结构对宏观经济变化的预测性研究[J];证券市场导报;2008年10期
8 孙甜;;利率期限结构理论的最新研究述评[J];统计与决策;2009年04期
9 高美馨;;利率期限结构的静态估计——基于上交所国债的实证分析[J];企业导报;2009年04期
10 李熠熠;潘婉彬;缪柏其;;基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合[J];数理统计与管理;2010年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 应益荣;伍志文;;基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 李小平;冯芸;吴冲锋;;远期汇率期限结构曲线稳定点研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
4 张顺明;;无穷维商品空间不完全实物资产市场现货——金融市场平衡和合适伪平衡的等价性(英文)[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
5 周石鹏;肖柳青;;金融中的规范对称性和微分几何建模[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
6 梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
7 张晓英;;中西方企业债券定价之比较[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
8 陆珩瑱;;巨灾风险债券定价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
9 吴会咏;马莹;;分离交易可转换债券的定价[A];科技创新与产业发展(B卷)——第七届沈阳科学学术年会暨浑南高新技术产业发展论坛文集[C];2010年
10 李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张书东;新债引发利率期限结构重整[N];中国证券报;2003年
2 广发期货发展研究中心 许江山;利率期限结构与风险管理[N];期货日报;2010年
3 翟旭;国泰君安期货:重点关注价差分布[N];证券时报;2009年
4 海通证券研究所基金评价中心 娄静;昨天ETF几无套利收益[N];中国证券报;2005年
5 王艳伟;几无套利空间 货币基金被陆续赎回[N];第一财经日报;2009年
6 记者 吴进宇;意在疏通和强化从金融市场到实体经济传导机制[N];金融时报;2011年
7 国泰君安期货钢材研究中心;钢材期货上市首日投资策略[N];期货日报;2009年
8 国泰君安期货研究所 吴泱;商品期货的期现套利分析[N];期货日报;2008年
9 国泰君安证券研究所 陆晓栋;LOF套利遭遇时间风险[N];证券日报;2004年
10 崔建军;用上证50ETF与沪深300期指进行套利可行[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙皓;我国利率期限结构与宏观经济关系的实证研究[D];吉林大学;2010年
2 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
3 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
4 陈珂;基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究[D];湖南大学;2012年
5 康书隆;国债利率的风险特征、变化规律及风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
6 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
7 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
8 马庆魁;我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;2009年
9 夏潆焱;中国利率期限结构的实证研究[D];西南财经大学;2008年
10 李海英;人民币利率互换衍生产品定价研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 满志福;基于光顺B样条的利率期限结构拟合[D];吉林大学;2011年
2 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
3 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
4 韩俊萌;我国国债利率期限结构研究[D];兰州理工大学;2011年
5 苏明;国债利率期限结构预测能力研究[D];山东大学;2010年
6 唐颖;带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构[D];暨南大学;2011年
7 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
8 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
9 吴艳;我国国债收益率曲线的拟合与分析[D];东北财经大学;2005年
10 许茂为;中国利率期限结构动态变化的宏观解释[D];厦门大学;2008年
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