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《北京理工大学学报(社会科学版)》 2012年03期
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DSSW模型的交易者行为风险度量方法

丁韶华  陈庭强  何建敏  尹群耀  
【摘要】:在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情绪指数、理性投资者持有的风险资产数量及噪声交易者错误认知等变量之间的相关性及证券市场风格与投资者行为风险之间的相关性。理论分析表明:一般情况下,噪声交易行为具有情绪感染和放大效应、风险资产持多和价格压力效应以及市场风格与风险资产偏好、行为风险的同向效应。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前7条
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【相似文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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