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《北京邮电大学学报(社会科学版)》 2018年05期
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基于方向距离函数的动态网络DEA基金绩效评价

王小俐  张鹏  魏建国  
【摘要】:基于方向距离函数,提出一种动态的网络数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)模型来评价基金的效率。为有效评价基金在中长期投资过程中的绩效,分别选取基金收益的净值、基金收益净值的条件在险价值和标准差、费率作为收益率、风险和成本的度量指标。最后,基于中国基金市场上的数据,计算了5个不同区间的基金效率值,结合不同样本年度的效率值分析基金绩效变化的原因,并通过输入和输出指标的数值验证了模型的有效性。

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