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《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》 2012年03期
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含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权定价

许丽莉  王海叶  
【摘要】:目的研究含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权定价。方法运用违约风险的结构模型,采用等价鞅测度变换的方法。结果基于St,Ft,Vt都遵循几何Brown运动的假设,推导了含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价公式。结论应用所求定价公式可以确定在违约风险情况下的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价问题。
【作者单位】宁德师范学院数学系;
【分类号】:F830.9;F224

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【相似文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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