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《宝鸡文理学院学报(社会科学版)》 2011年02期
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对当代信用风险度量技术序列模型的对比与评价

贾楠亭  
【摘要】:信用风险是银行等金融机构所面临的主要风险,信用风险管理则作为金融界及其监管机构的重点工作,且在长期管理实践中形成了一系列专门的度量技术模型。其中,在国际上比较著名,在信用风险管理实践中广泛应用的包括KMV、Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Risk+等四个模型。由于从理论基础、构建思想、模型假设和计量框架等方面均有相似和不同之处,因此在实际运用中,不仅要体现风险管理的针对性,而且要满足风险度量的可行性,也是风险量化的技术标准与制度标准相结合原则的要求。
【作者单位】陕西教育学院;
【分类号】:F830.5;F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 吉宏;;我国企业风险监测与预警体系构建[J];企业经济;2011年12期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 伍舟宏;;现代信用风险度量模型综述[J];经济师;2007年03期
2 王春明;现代企业信用风险管理刍议[J];金融与经济;2005年10期
3 郭敏;;商业银行信用风险度量模型简介及思考[J];上海金融;2007年02期
4 张瀛,王浣尘;信用风险管理的发展及主要新方法[J];系统工程理论方法应用;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 边宽江;胡海洋;;VaR方法在农业银行信用风险管理中的应用[J];安徽农业科学;2010年31期
2 顾乾屏;孙晓昆;陈兵;蒋林宏;闻国平;;信贷违约率实证分析[J];北京工商大学学报(自然科学版);2007年02期
3 龙海明;唐海龙;欧阳娟;;住房抵押贷款风险控制实证研究——基于中国银行某分行的数据分析[J];财经理论与实践;2010年05期
4 吕逸婧;;企业营销信用风险分析与对策[J];电子商务;2010年02期
5 孙彤;汪波;;VaR方法在营销信用风险管理中的应用[J];工业工程;2008年02期
6 庞阳;;CreditRisk+模型在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究[J];广西质量监督导报;2008年04期
7 赵道致;王明寿;刘永军;;经销商获取竞争优势与规避客户信用风险研究[J];中国农机化;2011年05期
8 陈丽花;;网络营销风险指标体系及评价方法探析[J];中国管理信息化;2012年14期
9 高山;;商业银行信用风险量化管理体系研究[J];河南金融管理干部学院学报;2007年01期
10 胡赛立;;现代信用风险度量模型的比较分析[J];决策与信息(财经观察);2008年05期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭英见;基于信息融合的国有商业银行信用风险评估研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
2 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
3 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
4 郭敏;我国商业银行信贷资产安全性控制研究[D];四川大学;2006年
5 韩岗;我国中小企业信用风险度量模型与实证研究[D];吉林大学;2008年
6 黄晓坤;证券公司风险预警系统研究[D];华南理工大学;2009年
7 孙彤;基于价值增长的企业绩效评价体系创新研究[D];天津大学;2009年
8 董洪光;我国煤矿区发展规模分析与适应性评价[D];中国矿业大学;2009年
9 郭英见;基于信息融合的国有商业银行信用风险评估研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
10 王明寿;中小物流企业基于业务延伸的竞争与成长策略研究[D];天津大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 杨光煜;耿小庆;;面向CRM的企业预警战略系统模型之构建[J];现代财经(天津财经大学学报);2008年01期
2 姜陈升;;企业风险管理评价体系的研究[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2011年01期
3 郭琳劼;;信用风险度量模型的分析及启示[J];西部金融;2010年07期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙晓岭;企业信用风险管理研究初探[J];商业研究;2004年09期
2 姜春兰;浅析现代企业的信用风险管理[J];财会月刊;2004年14期
3 胡代平,刘豹;多agent股票预测支持系统的设计[J];系统工程;2001年02期
4 汪季玉,王金桃;基于可能-满意度方法的个人信贷决策模型研究[J];系统工程;2003年03期
5 迟国泰,郝君,秦学志;信贷风险评价指标权重的两次收敛模型[J];经济科学;1999年04期
6 杜智勇;企业信用风险的形成机理与防范策略[J];企业经济;2004年10期
7 李英;浅谈企业信用风险管理[J];首都经济贸易大学学报;2004年06期
8 武剑,王健;新资本协议中违约概率模型的研究与应用[J];世界经济;2003年09期
9 粟山,沈荣芳;企业信用管理的研究[J];同济大学学报(社会科学版);2004年02期
10 王浣尘;综合集成系统开发的系统方法思考[J];系统工程理论方法应用;2002年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
2 胡胜;陈华;;浅述KMV模型基本结构与适用性[J];经济研究导刊;2011年21期
3 胡胜;;距离判别方法在我国上市公司信用风险评估中的应用研究[J];开发研究;2011年03期
4 张明;;透视美国主权信用等级调降:原因、冲击与启示[J];国际金融;2011年09期
5 郑裴;;稻花香酒业继续保持质量信用等级3A认证[J];酿酒科技;2011年06期
6 ;信用债市场恐慌[J];南风窗;2011年16期
7 ;关于对荣获第三批A级以上中国砖瓦行业信用等级企业进行表彰的决定[J];砖瓦世界;2011年07期
8 ;看中国:更多的关切,更深的感触[J];黄金时代;2010年08期
9 钮文新;;日本“债务泡沫”将引爆[J];中国经济周刊;2011年34期
10 赵健;;跳扩散模型下新产品发明专利池的定价[J];统计与决策;2011年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张宁;王明召;;高教版与北大版《中级无机化学》教材对比与评价[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(下册)[C];2006年
2 余其煌;;信用评级及信用等级的转移[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
3 詹原瑞;彭书杰;李如一;;基于聚类分析的企业信用等级评价方法[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
4 张奇峰;张鸣;王俊秋;;公司控制权安排、审计师选择与市场价值——来自中国上市公司的经验证据[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 孙博;;浅谈工程招标代理机构管理考核[A];科学发展——七省市第九届建筑市场与招标投标优秀论文集[C];2009年
6 孟捷;;关于市场价值的若干概念问题——一个补论[A];中国《资本论》研究会第十二次学术研讨会暨第七次会员代表大会论文集[C];2004年
7 ;山东益生种畜禽有限公司[A];中国禽业发展大会暨中国畜牧业协会禽业分会第二届会员代表大会论文集[C];2007年
8 于兆吉;;基于信用级别的银行信贷优化模型[A];辽宁省哲学社会科学获奖成果汇编[2007-2008年度][C];2010年
9 刘煜辉;;现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
10 陈波;王雅鹏;;粮食经营者信用等级的模糊综合评判研究 以武汉市为例[A];“三农”问题与新农村建设——湖北省首届涉农领域青年博士论坛论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 李丽辉;全国2/3企业纳入信用等级监管[N];人民日报;2005年
2 实习记者 陈凤莉;北京住三公司被评为银行AAA级(优秀)信用等级企业[N];中华建筑报;2009年
3 记者 张涛;11家氮肥企业获3A级信用等级[N];中华合作时报;2009年
4 旻阳;信用等级不该是“槛”[N];政府采购信息报;2008年
5 记者 徐彦泓 驻辽宁记者 李一;中国砖瓦行业第二批信用等级评价揭晓[N];中国建材报;2010年
6 驻新疆首席记者 哈琳琳;新疆降低相关施工及监理单位信用等级[N];中国交通报;2010年
7 记者 李新民;大公发布爱尔兰等五国国家信用等级[N];经济参考报;2010年
8 本报记者 石河 通讯员 韩婷;地区拥有信用等级农户262493户[N];阿克苏日报;2010年
9 记者 李雪艳;大公发布香港等九个国家和地区信用等级[N];中国保险报;2010年
10 通讯员 姜弘 记者 王春楠;我市11家企业获省质量信用等级A级评定[N];连云港日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
2 杨继国;价值运行论纲[D];厦门大学;2000年
3 林洁;违约损失率分布特征与量化方法研究[D];厦门大学;2008年
4 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年
5 马军生;我国上市公司现金持有的影响因素和市场价值[D];复旦大学;2007年
6 何应龙;新兴技术企业产品预测、市场价值与特征研究[D];电子科技大学;2009年
7 张力;软件公司经营效率、组织特性与市场价值之研究[D];东北财经大学;2006年
8 班博;中国企业对外直接投资的经营绩效及市场价值研究[D];山东大学;2008年
9 张凌云;中国商业银行内部评级法研究[D];华中科技大学;2010年
10 苗晴;中国A股上市公司市值管理研究[D];江苏大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张婕;信用风险量化管理在我国商业银行应用分析[D];西南财经大学;2007年
2 李剑武;我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究[D];华东师范大学;2008年
3 张静;我国商业银行信用风险度量研究[D];南京师范大学;2007年
4 茅芸;企业信用风险度量模型的应用研究[D];北京化工大学;2007年
5 黄荣;商业银行中小企业贷款信用风险评价研究[D];江苏大学;2009年
6 王旭华;商业银行信用风险度量模型研究[D];河海大学;2007年
7 姜志敏;个人消费贷款信用风险度量模型的应用[D];西南财经大学;2007年
8 叶苏甜;创业风险投资与民营企业成长[D];浙江大学;2008年
9 谢涛;公司债券融资研究[D];安徽农业大学;2008年
10 熊立谋;我国上市公司市场驱动型并购行为的实证研究[D];中南大学;2008年
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