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《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 2001年04期
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证券风险量化管理的VaR方法评述

鞠彦兵  黄学庭  朱凤春  
【摘要】:VaR(Value at Risk)方法是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化方法。本文主要综述了VaR方法的计算方法及其在金融风险分析中的应用,并分析了VaR方法的局限性。这将有利于金融机构很好地分析风险、控制风险。

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