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《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 2000年04期
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我国商业银行信用风险的度量与控制

沈沛龙  任若恩  马杰  
【摘要】:本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetrics~(TM)的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 邓云胜,沈沛龙,任若恩;贷款组合信用风险VaR的蒙特卡罗仿真[J];计算机仿真;2003年02期
2 邓云胜,任若恩;贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法[J];统计研究;2003年06期
3 赵保国;龙文征;;信用评级中的违约率、违约概率研究[J];中央财经大学学报;2007年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢洁华;国有商业银行贷款信用风险度量方法和审批制度研究[D];对外经济贸易大学;2007年
2 庄永友;判别分析与Logistic模型在上市公司财务困境预测中的应用研究[D];中南大学;2006年
3 林利红;信用风险度量中财务指标的选择[D];浙江大学;2004年
4 赵秀娟;商业银行贷款信用风险度量及实证研究[D];河北工业大学;2004年
5 朱莉;基于数据挖掘技术的VaR方法在信用风险度量中的应用[D];成都理工大学;2004年
6 高静娟;信用风险管理在控制增量不良资产中的应用研究[D];天津大学;2003年
7 马宁;商业银行信用风险管理研究[D];东南大学;2004年
8 杨娟;商业银行信用风险管理研究[D];华中科技大学;2004年
9 刘杰;信用风险度量模型研究[D];重庆大学;2005年
10 吴珊珊;基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型[D];大连理工大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱明,杨保安;基于BP的企业还款能力分析[J];系统工程理论方法应用;2001年02期
2 潘文波;中外银行业贷款呆帐准备金制度比较探析[J];中国软科学;2001年05期
3 安明硕;商业银行不良贷款的会计控制[J];南京经济学院学报;2000年06期
4 张世春;推行贷款五级分类法存在的问题分析[J];广东商学院学报;2001年04期
5 许志端,杨兰蓉,张金隆;一种基于神经网络的事例相似度评估方法[J];华中理工大学学报;2000年10期
6 王锋;国际银行业先进信贷业务流程及其在中国应用[J];金融理论与实践;2004年06期
7 于新花;借款企业信用评级的非财务因素分析——管理控制能力分析[J];安徽广播电视大学学报;2004年02期
8 刘学东,刘燕平;金融风险防范问题分析——关于信贷资产风险成因与防范[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2000年S1期
9 杨保安,徐晶,查秋野;基于人工智能贷款风险分类的系统设计[J];管理工程学报;2003年02期
10 孙伯灿,朱鹰,屠煜林;我国商业银行贷审委制度的研究[J];管理世界;2003年03期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 杨志明;中国国有商业银行贷款信用风险研究[D];华中科技大学;2005年
2 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
3 陈燕;数据仓库的设计与实现[D];大连理工大学;2000年
4 吴海峰;资产证券化理论和实践研究[D];南京农业大学;2003年
5 何祖玉;中小企业信用担保风险管理研究[D];南京理工大学;2004年
6 姜灵敏;商业银行信贷风险控制计算模型与算法优化研究[D];中南大学;2003年
7 孔艳杰;我国商业银行信贷风险全过程控制研究[D];东北农业大学;2004年
8 何川;我国商业银行不良资产价值管理——机理和方法[D];河海大学;2004年
9 刘侠;银行贷款风险分类智能决策方法的研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 初少霞;基于IRB/SVM的商业银行信用风险评级模型研究[D];吉林大学;2007年
2 罗秋实;我国商业银行信贷管理全过程分析与风险管理研究[D];对外经济贸易大学;2006年
3 曾建中;中国农业银行娄底市分行信贷风险管理研究[D];中南大学;2007年
4 王庆艳;新巴塞尔协议下某基层商业银行信用风险管理体系的再造研究[D];中南大学;2006年
5 刘小群;目前我国零售银行资产业务发展的研究[D];暨南大学;2000年
6 刘小乐;企业负债经营的状态辨识与转移策略研究[D];中国农业大学;2000年
7 董美双;中小企业可持续融资担保问题研究[D];浙江大学;2001年
8 郭彤彦;风险投资综合评估研究[D];大连理工大学;2001年
9 宋刚;三和银行大连分行的外资企业贷款[D];大连理工大学;2001年
10 杨帆;国有商业银行信贷风险管理[D];湖南大学;2001年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴冲,吕静杰;我国商业银行信用风险成因分析[J];企业经济;2004年01期
2 袁桂秋;RAROC原理下的信用风险度量[J];商业经济与管理;2003年02期
3 李萌;Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究[J];管理科学;2005年02期
4 于立勇;商业银行信用风险评估预测模型研究[J];管理科学学报;2003年05期
5 吴联生;投资者对上市公司会计信息需求的调查分析[J];经济研究;2000年04期
6 张爱民,祝春山,许丹健;上市公司财务失败的主成分预测模型及其实证研究[J];金融研究;2001年03期
7 姜秀华,孙铮;治理弱化与财务危机:一个预测模型[J];南开管理评论;2001年05期
8 章之旺;现金流量信息含量与财务困境预测[J];现代财经-天津财经学院学报;2004年08期
9 黄岩,李元旭;上市公司财务失败预测实证研究[J];系统工程理论方法应用;2001年01期
10 姜秀华,任强,孙铮;上市公司财务危机预警模型研究[J];预测;2002年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 沈蕾;商业银行信贷风险测控研究[D];武汉理工大学;2002年
2 周鑫;我国商业银行信用风险的量化研究[D];暨南大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 邓云胜,任若恩;贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法[J];统计研究;2003年06期
2 蔡风景;抵押贷款的信用风险度量[J];温州师范学院学报;2004年02期
3 迟国泰;郑杏果;许文;;基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型[J];系统工程理论与实践;2006年07期
4 龚朴,何旭彪;信用风险评估模型与方法最新研究进展[J];管理评论;2005年05期
5 刘莉亚,邓云胜,任若恩;RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算[J];国际金融研究;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
2 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
3 袁洪章;股份制商业银行信用风险研究[D];暨南大学;2006年
4 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
5 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李羿;商业银行现代信用风险度量模型评估与应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
2 巨昆;商业银行个人消费信贷组合信用风险度量[D];重庆大学;2007年
3 林波;企业信用风险评估模型研究[D];西安理工大学;2006年
4 袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
5 金黎黎;基于CreditMetrics的我国商业银行信用风险量化管理实证研究[D];东北大学;2005年
6 杨晨光;商业银行信用风险评估研究[D];华北电力大学(河北);2007年
7 石伟;我国上市公司信用风险度量实证研究[D];暨南大学;2006年
8 邵明辉;我国商业银行信用风险管理研究[D];中共中央党校;2007年
9 安立伟;商业银行对贷款企业的信用评价研究[D];河海大学;2004年
10 鄢文静;我国商业银行信用风险管理研究[D];西北工业大学;2004年
【相似文献】
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1 官垂英;农村经济要想活,个体贷款就得放[J];农村金融研究;1980年18期
2 ;发挥银行信贷杠杆作用 促进社队企业进行调整[J];农村金融研究;1980年23期
3 赵德安;对复州所社发放社员家庭付业贷款的调查[J];农村金融研究;1980年23期
4 杨杏生;目前社队企业存在的问题和银行信贷的改革[J];农村金融研究;1980年45期
5 ;桐乡县所属信用社发放社员个人建房贷款[J];农村金融研究;1980年46期
6 ;扩大贷款范围,搞活资金,扭亏为盈[J];农村金融研究;1980年47期
7 ;对“社队企业贷款办法”的几点看法[J];农村金融研究;1980年53期
8 姚维骥;对预购定金贷款的改革意见[J];农村金融研究;1980年63期
9 ;深入检查 总结教训[J];农村金融研究;1980年65期
10 朴灿寿;张增智;;发放社员贷款抓到点子上[J];中国金融;1980年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 徐左正;;国家开发银行贷款在上海市苏州河环境综合整治一期项目中的应用实践[A];首届九寨天堂国际环境论坛论文集[C];2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 何浩;期房按揭贷款银行债权的风险分析及其法律保障[D];四川大学;2005年
2 郭子春;商业银行贷款风险的识别研究[D];西南交通大学;2005年
3 袁拓;论贷款诈骗罪[D];四川大学;2005年
4 景晓刚;国家开发银行甘肃省分行电力行业项目贷款风险分析与防范[D];兰州大学;2006年
5 张咏玥;我国房地产企业融资方式选择[D];对外经济贸易大学;2006年
6 陈立铭;中国建设银行对中小企业提供融资服务的策略[D];吉林大学;2006年
7 林舒舒;私有林经营中的抵押贷款融资机制研究[D];福建农林大学;2006年
8 李瑞雪;县域农行经营中小企业贷款的策略研究[D];电子科技大学;2005年
9 陈礼海;试论商业银行中的信贷风险及其法律防范[D];中国政法大学;2007年
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