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《北方交通大学学报》 2004年03期
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带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型

赵靖  修乃华  
【摘要】:研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 刘明明;李铮;;摩擦市场中限制卖空的最优投资组合选择的算法研究[J];曲阜师范大学学报(自然科学版);2006年04期
2 刘明明;高岩;;摩擦市场中最优证券组合选择的极大极小法[J];数学的实践与认识;2008年20期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 唐俊;负债下、摩擦市场的投资组合选择[D];内蒙古大学;2005年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张丽丽;祁玉龙;;一类特殊规划的求解算法[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年04期
2 苏为华,陈颖艳;有风险偏好系数的寿险基金资产配置模型设计[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年05期
3 胡展飞,张刚,周健;软土基坑突水基底变形研究[J];地下空间与工程学报;2005年04期
4 孙艳丰,郑加齐,王德兴,武华;基于遗传算法的约束优化方法评述[J];北方交通大学学报;2000年06期
5 薛毅,陈立萍;求解最小L_1-模估计的数学规划方法[J];北京工业大学学报;1997年02期
6 邓乃扬,薛毅,张海斌;基于新拟牛顿方程的拟牛顿法的全局收敛性分析[J];北京工业大学学报;1999年04期
7 高旅端;陈志;李苏祥;;求解线性约束最优化问题的有效集算法[J];北京工业大学学报;2006年03期
8 孙军华;张广军;魏振忠;;基于平面靶标的多视点云对齐方法[J];北京航空航天大学学报;2006年10期
9 毛友泽;张海;;无依托状态加速度计的新型标定方法[J];北京航空航天大学学报;2011年01期
10 吴国云;杨丰梅;;带交易费的证券组合选择模型的一种化简求解方法[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年06期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 余湄;井上洋;;最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究(英文)[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
2 梁久祯;黄德双;何新贵;;前馈网的一种梯度—牛顿结合BP算法[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
3 梁久祯;黄德双;何新贵;;前馈神经网络的一种梯度—牛顿耦合学习算法[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
4 胡展飞;张刚;周健;;软土基坑突水基底变形研究[A];上海软土地区深基坑技术新进展研讨会论文集[C];2005年
5 夏东伟;张承慧;石庆升;;油田注水泵站变频调速系统效率优化控制[A];第16届中国过程控制学术年会暨第4届全国故障诊断与安全性学术会议论文集[C];2005年
6 郑竞宏;朱守真;;部分电动机群失稳模式的综合负荷建模研究[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(下册)[C];2008年
7 张森;张化光;;一类基于优化算法的神经网络自适应控制器的设计[A];1999年中国智能自动化学术会议论文集(上册)[C];1999年
8 钱江;方建平;;基于L-M的多传感器空间数据配准算法仿真[A];Proceedings of 14th Chinese Conference on System Simulation Technology & Application(CCSSTA’2012)[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
2 莫宏敏;特殊矩阵及其在最优化与高振荡数值积分中的应用研究[D];中南大学;2011年
3 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
4 王建新;降雨非饱和入渗过程的水势描述及理论模型研究与应用[D];清华大学;2010年
5 樊超;尾部点火双推力发动机点火过程研究[D];国防科学技术大学;2010年
6 朱方;多信息融合模式分类方法研究及在公交客流识别系统中的应用[D];河北工业大学;2010年
7 杨洪礼;非负矩阵与张量分解及其应用[D];山东科技大学;2011年
8 张惜丽;多种测度下的投资组合选择模型与算法研究[D];华南理工大学;2011年
9 艾解清;双边多议题自动协商研究[D];浙江大学;2011年
10 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐芳芳;优化问题的PVD算法研究[D];山东科技大学;2010年
2 徐晓梅;凸集的条件数及其相关性质[D];哈尔滨师范大学;2010年
3 刘旭旺;全局优化理论几种算法的改进与研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
4 衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;2010年
5 刘东伟;一类DC规划的全局优化算法[D];长春工业大学;2010年
6 冯田;考虑下侧风险的动态资产配置策略研究[D];天津财经大学;2010年
7 卢华;基于遗传算法的平原水库优化设计[D];山东农业大学;2011年
8 王鹏;沪深300股指期货套期保值风险的测度[D];西南大学;2011年
9 陈松;华夏策略基金证券投资组合策略研究[D];兰州大学;2011年
10 由廷刚;几类森林生物量非线性模型及最优采伐问题的研究[D];东北林业大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王云诚,唐焕文;极大极小问题极大熵方法的研究(I)[J];大连理工大学学报;1997年05期
2 曹国华,黄薇;安全第一的证券组合优化模型与绩效管理[J];重庆大学学报(自然科学版);2000年03期
3 程仕军;极大化证券组合的投资收益率[J];系统工程;1994年04期
4 郭俊艳;不允许卖空的证券组合投资风险偏好最优化模型[J];系统工程;1999年05期
5 梁建峰,唐万生;有交易费用的组合证券投资的概率准则模型[J];系统工程;2001年02期
6 马永开,唐小我;不允许卖空的β值证券投资决策模型研究[J];管理工程学报;1999年04期
7 周广路,李清滢;非线性规划的凝聚函数法[J];曲阜师范大学学报(自然科学版);1996年02期
8 胡荣才,许涤龙;证券市场交易成本对投资者收益率的影响[J];山东财政学院学报;2003年05期
9 金志龙;Kuhn-Tucker定理在证券投资决策中的应用[J];兰州商学院学报;1999年01期
10 荣喜民,夏江山,王峥;一种有交易费用的交互式组合证券投资方法[J];天津大学学报;2004年06期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 田涛;西北地区川道城市空间发展时序研究[D];西安建筑科技大学;2011年
2 李丽霞;兼顾投资心理的均值—尺度参数投资组合模型研究[D];武汉理工大学;2007年
3 乔冬丽;均值方差模型在开放式基金中的运用[D];内蒙古大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
2 屠新曙,王键;现代投资组合理论的若干进展[J];系统工程;1999年01期
3 郭俊艳;不允许卖空的证券组合投资风险偏好最优化模型[J];系统工程;1999年05期
4 梁建峰,唐万生;有交易费用的组合证券投资的概率准则模型[J];系统工程;2001年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨丰梅;吴国云;;带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法[J];系统科学与数学;2008年09期
2 史代敏;一类组合证券投资决策[J];系统工程;1997年02期
3 张友兰;风险证券组合投资分析[J];河北省科学院学报;1998年03期
4 李晋枝,乔克林,何树红;限制卖空条件下的证券投资组合[J];云南大学学报(自然科学版);2002年06期
5 刘莉,周红霞,刘艳辉;允许卖空的最优资产组合投资模型中的几个定理[J];湖北大学学报(自然科学版);2002年01期
6 陈伟;证券组合投资中卖空限制下的均值──方差分析和效用分析[J];辽宁财专学报;1999年04期
7 蒲飞;一种确定有效边界算法的灵敏度分析[J];怀化师专学报;1999年05期
8 张璞,薛红,王青;具有指数效用函数的组合投资研究[J];西北纺织工学院学报;1999年04期
9 曹世勇,达庆利;部分证券限制卖空的证券组合选择问题[J];东南大学学报(自然科学版);2001年05期
10 韩其恒,唐万生,李光泉;机会约束下的投资组合问题[J];系统工程学报;2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 谭英双;;复杂摩擦市场中具有锥限制的资产定价的强无套利分析[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
2 张志红;;建设工程交易费计算器的编程[A];七省市建筑市场与招标投标优秀论文集[C];2006年
3 曾勇;唐小我;;非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法[A];1994中国控制与决策学术年会论文集[C];1994年
4 陈志平;陈玉娜;;多因子结构下新型MV模型的解析解[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
5 胡姝慧;王萍;张曙光;;跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6 陈彭年;秦化淑;;基于极大极小方法的一类非线性系统的自适应控制[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
7 王旭智;王勤波;;基于熵的PTA期货套期保值研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
8 吕南;罗洪群;彭倩;;证券投资时点不确定下的投资组合风险控制[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 刘世辉;eBay易趣加入免费战团[N];北京日报;2006年
2 本报记者 陈晖;WAP结束“免费午餐”[N];福建邮电报;2000年
3 ;美证交会将永久禁止股市“裸卖空”操作[N];新华每日电讯;2009年
4 记者 倪丹 编辑 阮奇;韩国金管局表示将出台债券裸卖空准则[N];上海证券报;2009年
5 本报记者 丁冰;一券难求 “转融通”缺失难卖空[N];中国证券报;2011年
6 本报记者 陈听雨;希腊韩国股市“禁卖空”[N];中国证券报;2011年
7 特派记者 师琰;时间难换空间 “禁止卖空令”遭疑[N];21世纪经济报道;2011年
8 记者 李隽;港股连续大跌 禁止卖空呼声高涨[N];第一财经日报;2011年
9 唐福勇;欧洲四国的禁止卖空能否挽救股市?[N];中国经济时报;2011年
10 记者 莫莉;推行卖空禁令 欧洲再出招稳定市场[N];金融时报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年
2 纪汉霖;双边市场定价策略研究[D];复旦大学;2006年
3 付瑞雪;数字内容分发平台与商业模式的研究[D];北京邮电大学;2009年
4 刘伟;保险风险模型的最优控制问题研究[D];武汉大学;2010年
5 曹俊浩;基于双边市场理论的B2B平台运行策略及其演化研究[D];上海交通大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李科学;有交易费的证券组合投资模型研究[D];西北工业大学;2004年
2 刘晓娟;投资组合优化及其动态分析[D];西安电子科技大学;2003年
3 宣赟;最大概率准则证券组合模型的研究与改进[D];南昌大学;2007年
4 张丽萍;带分红交易费和交易税的最优分红问题[D];曲阜师范大学;2011年
5 高爱花;限制卖空条件下有交易费用的CVaR投资组合问题[D];大连理工大学;2008年
6 张莉;风险偏好模型的研究[D];新疆大学;2005年
7 唐俊;负债下、摩擦市场的投资组合选择[D];内蒙古大学;2005年
8 吴永红;关于欧式期权定价的若干问题的研究[D];华中科技大学;2005年
9 李红艳;控制最坏收益的优化投资组合[D];北方工业大学;2006年
10 李雪琴;拟线性椭圆方程特征值问题[D];首都师范大学;2007年
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