收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

分数布朗运动条件下回望期权的定价研究

冯德育  
【摘要】:构建分数布朗运动条件下回望期权的定价模型,对分数布朗运动进行模拟并利用Monte Carlo方法求出期权的数值解.结果表明,传统的回望期权的定价只是分数布朗运动Hurst指数为0.5时定价的一个特例.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 孙琳;;分数布朗运动下带交易费用的期权定价[J];系统工程;2009年09期
2 宋燕燕;王子亭;;分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价[J];河南师范大学学报(自然科学版);2010年06期
3 刘东艳;;分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的择好期权定价[J];数学理论与应用;2010年01期
4 桑利恒;杜雪樵;;分数布朗运动下的回望期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年05期
5 袁国军;赵建中;;有交易成本的回望期权定价模型的数值解[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2008年11期
6 任芳玲;乔克林;李粉香;;CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价[J];西南民族大学学报(自然科学版);2010年01期
7 赵巍;何建敏;;股票价格遵循分数Ornstein-Uhlenback过程的期权定价模型[J];中国管理科学;2007年03期
8 周圣武;刘海媛;;分数布朗运动环境下的幂期权定价[J];大学数学;2009年05期
9 刘海媛;周圣武;索新丽;;标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价[J];数学的实践与认识;2008年15期
10 于艳娜;孔繁亮;;分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2010年04期
11 赵巍;;股价遵循分数布朗运动的最大值期权定价模型[J];数学的实践与认识;2011年03期
12 肖艳清;邹捷中;;基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型[J];经济数学;2008年02期
13 马超群;刘超;;分数商品期货期权定价模型及其实证研究[J];系统工程;2009年02期
14 赵巍;;股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J];南京师大学报(自然科学版);2010年01期
15 赵巍;;分数布朗运动驱动的幂型期权定价模型研究[J];经济数学;2008年04期
16 张学莲;薛红;;分数布朗运动环境下重置期权定价模型[J];西安工程大学学报;2009年04期
17 张卫国;肖炜麟;徐维军;张惜丽;;分数布朗运动下欧式汇率期权的定价[J];系统工程理论与实践;2009年06期
18 赵巍;;分数金融市场中的下出局买权定价研究[J];天津商业大学学报;2009年04期
19 刘韶跃,杨向群;标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价[J];湘潭大学自然科学学报;2004年02期
20 李成金,赵勋杰;大鼠血压信号的分形性质研究[J];中国生物医学工程学报;1998年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
2 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
3 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4 李琳;;期权理念在企业信息化项目效益评价中的应用[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
5 戴锋;侯风华;梁玲;;一种新型的期权定价模型——PD模型[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 王建波;杨悦;赵丽丽;张东;唐镇;杨会杰;;汇率序列的可见图分析[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
7 彭卫;党耀国;;Black—Scholes期权定价模型的优化[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
8 李时银;;一类多资产跳跃扩散期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2002(9)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第9届学术研讨会论文集[C];2002年
9 谷艳华;薛凤英;刘喜波;;存款保险定价模型的比较研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
10 毛宁波;;R/S分析估算测井数据分维的应用条件研究[A];1997年中国地球物理学会第十三届学术年会论文集[C];1997年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年
2 陈超;分数布朗运动的局部时及相关过程的随机分析[D];华东理工大学;2012年
3 刘书霞;不确定环境下期权定价模型及应用研究[D];天津大学;2010年
4 申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年
5 郭倩;模糊环境下的期权定价模型及其在高速公路项目中的应用研究[D];天津大学;2011年
6 肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年
7 郑红;基于精算方法的期权定价模型及其在医疗保险领域的应用[D];东北大学;2008年
8 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
9 肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年
10 卢铭凯;新技术最优采用时机研究[D];西南交通大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋燕燕;分数布朗运动驱动环境中的期权定价模型及投资组合[D];中国石油大学;2011年
2 刘芳;广义Black-Scholes期权定价模型[D];湘潭大学;2002年
3 张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年
4 安磊;赋权分数布朗运动的轨道分析[D];东华大学;2011年
5 冯德育;回望期权定价研究[D];北方工业大学;2009年
6 詹颖心;分数布朗运动环境下的奇异期权定价[D];新疆大学;2011年
7 刘茜;简述几个期权定价模型[D];山东大学;2012年
8 许德志;若干期权定价模型的数值新方法研究[D];华北电力大学(北京);2010年
9 桑利恒;分数布朗运动下的回望期权定价研究[D];合肥工业大学;2010年
10 彭卫;期权定价模型的优化及其应用[D];南京航空航天大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 户才和;成功投资的秘密[N];国际金融报;2004年
2 撰稿:兴业证券研究发展中心 执笔:黄奕林 饶刚 孟军 易林明 陆成来;期权估价法[N];证券时报;2001年
3 左宏亮;关于组合保险保值策略优劣的探讨[N];期货日报;2004年
4 杨为群;经理股票期权计价方法评析[N];光明日报;2004年
5 ;追求真理 追求财富[N];中国经营报;2001年
6 朱海林;G4+1公布关于股份支付交易或事项会计处理的讨论稿[N];中国财经报;2000年
7 符维 作者单位 中央财经大学会计学院;浅谈衍生金融工具的会计处理[N];河北经济日报;2005年
8 东证期货研究所 编译;保罗·萨缪尔森的终身成就[N];期货日报;2009年
9 社科院经济研究所 张晓晶;衍生工具 交叉小径的花园[N];中国证券报;2004年
10 奚炜 周臻;期权:预警未来期货风险[N];国际金融报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978