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《北方工业大学学报》 2007年01期
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基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析

刘毅  陈佳  吴润衡  
【摘要】:应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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5 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 严忠,刘亚琴;人民币兑美元汇率的风险测量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年05期
2 张勇,王建稳,英英;期权风险的VaR度量研究[J];北方工业大学学报;2005年01期
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8 穆良平,史代敏;股票市场波动与上市公司整体业绩的关联性[J];财经科学;2002年06期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 林秀容;跨国公司外汇风险之会计衡量与管理研究[D];中南大学;2004年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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10 李妍;股指期货的风险管理研究[D];吉林大学;2008年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 孙平利;POT模型在风暴潮债券中的应用[D];华东师范大学;2010年
2 陈利军;VaR模型在我国商业银行汇率风险度量中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年
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6 雷结;基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究[D];大连海事大学;2010年
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8 崔继刚;同时开市背景下AH股的股价联动性研究[D];贵州财经大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 邹昊平,唐利民,袁国良;政策性因素对中国股市的影响:政府与股市投资者的博弈分析[J];世界经济;2000年11期
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【相似文献】
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2 罗正清;温博慧;;以VaR为核心的虚拟经济风险预警系统研究[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2008年06期
3 黄骥;许学军;;基于VaR-GARCH的开放式基金投资风格研究[J];区域金融研究;2009年04期
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10 徐鹏;;基于VaR-GARCH模型的沪深指数实证分析[J];中国证券期货;2011年08期
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7 缪昱;朱静;蔺锡伟;蒋为吉;;用CBED方法测定Ni_3Al晶体的电势分布函数[A];第七次全国电子显微学会议论文摘要集[C];1993年
8 李伟;劳川奇;;基于马尔可夫转换GARCH模型的上海股市风险研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
9 王万里;刘耀林;蔡述明;邓南圣;侯浩波;任福民;谢应齐;;L分布函数在“0.6测量法”中的应用[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第四卷)[C];2010年
10 田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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3 李宙雷;基于GARCH模型的国内燃油期货风险度量研究[N];期货日报;2009年
4 蒋元明;当个“东方不败”不容易[N];中国改革报;2006年
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6 南华期货研究所 陈彤 李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
7 陈序;设想股市是黑暗餐厅 股指期货或推波助澜[N];东方早报;2007年
8 北京师范大学(珠海)副教授 蓝裕平;跌势已是强弩之末[N];证券时报;2008年
9 周科竞;股市出现历史最长阴线[N];北京商报;2007年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 廖旭蓉;基于GARCH模型与VAR模型的我国股市实证分析[D];中南大学;2010年
2 欧洋;基于房地产投资风险VaR:GARCH与SWARCH的比较[D];天津财经大学;2011年
3 程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
4 毛润青;论金融衍生产品之市场风险管理[D];浙江工业大学;2009年
5 刘毅;VaR方法在沪深股市风险测量中的应用研究[D];北方工业大学;2006年
6 张雄健;基于GARCH模型及VaR方法的同业拆借利率风险度量[D];兰州大学;2011年
7 张辰利;对外贸易外汇风险管理研究[D];广东外语外贸大学;2006年
8 邱大成;我国股指期货风险管理研究[D];沈阳大学;2009年
9 龙先文;我国证券投资基金市场风险度量和实证研究[D];暨南大学;2006年
10 苗建防;基于VaR的上市公司综合评价模型[D];暨南大学;2006年
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