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《北方工业大学学报》 2003年03期
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条件收益率下的VaR分析

肖春来  丁绍芳  洪媛  
【摘要】:收益率是风险评价的基本命题 ,是计算VaR的基础 .本文提出条件收益率的思想 ,即在一定价格水平上的收益率 .通过沪深股市 1 0支含H股股票的数据进行分析 ,证明条件收益率是客观存在的 ,且发现平均条件收益率随价格上升而下降的规律 .据此 ,给出条件收益率下VaR的应用方法

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