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《安庆师范学院学报(自然科学版)》 2009年04期
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银行资产负债中隐含期权的识别和定价

唐恩林  
【摘要】:随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险。对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文先向读者展示了什么是隐含期权以及这样的期权在什么情况下得到执行,这种期权的执行将如何给银行带来潜在的风险,然后说明了银行隐含期权的度量方法,特别创新的给出了数值计算方法,最后针对这样的潜在风险,作为一个银行的管理者应该如何去管理这样的风险,本文给出了一些有用的建议。
【作者单位】南京财经大学金融学院;
【分类号】:F224;F830.4

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 阮龙江;基于隐含期权的固定利率住房抵押贷款定价研究[D];广东商学院;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 王春峰,张伟;具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型[J];管理科学学报;2001年05期
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5 孟龙,杨柳;巴塞尔委员会《利率风险管理原则》述要(下)[J];中国金融;1998年01期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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6 王芳;我国商业银行抵押贷款的定价研究[D];华东师范大学;2011年
7 曹娟;基于简化方法的抵押贷款定价模型构建[D];山西财经大学;2011年
8 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 龙海明;徐思;唐海龙;;基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究[J];湖南大学学报(自然科学版);2011年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 刘雨;固定利率住房抵押贷款利率风险与定价机制研究[D];武汉科技大学;2007年
2 唐小兰;固定利率住房抵押贷款定价研究[D];湖南大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 李焰;我国商业银行的利率风险及管理研究[J];财贸经济;2000年09期
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8 孟龙,杨柳;巴塞尔委员会《利率风险管理原则》述要(下)[J];中国金融;1998年01期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黎昌贵;;降低商业银行隐含期权利率风险的博弈分析——以个人住房抵押贷款为例[J];财会月刊;2008年27期
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4 楚尔鸣;吕颖毅;;商业银行利率风险管理中久期技术运用初探[J];湖南工程学院学报(社会科学版);2006年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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4 刘桂峰;武剑;潘俊武;李冰;王健;杨雨;;我国商业银行利率风险管理的基本模式与实施策略[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
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6 沈铁铮;;浅谈我国寿险业利率风险的防范与对策[A];黑龙江保险学会2008年度优秀论文[C];2008年
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8 林茂;杨丹;;利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
9 董文玲;;国有商业银行的结构治理和风险防范对策浅析[A];治理结构与风险防范会议论文集[C];2004年
10 刘阳;沈丁丁;李静;;金融海啸、动态财务分析与商业银行资产负债管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
7 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
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6 刘炼;基于隐含期权的商业银行利率风险管理研究[D];湖南大学;2006年
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