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《安庆师范学院学报(自然科学版)》 2008年04期
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分数O-U过程下信用风险结构化模型

王能华  
【摘要】:传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动,已被证明与实际存在较大差距。取而代之,用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际,利用相关的随机分析理论得到了违约概率、企业债券与股票价值和信用价差的表达式。
【作者单位】西安工程大学理学院;
【基金】:陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)资助
【分类号】:O211.6

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 方华;中国企业债券信用价差影响因素实证研究[D];湖南大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李慧玲;;分数布朗运动下信用风险结构模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 陈丽萍;李晨;;房价服从指数O-U过程保证险的鞅定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2008年01期
2 陈琪琼;杨向群;;股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价[J];长沙交通学院学报;2007年01期
3 薛红;李艳伟;孙玉东;;分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型[J];纺织高校基础科学学报;2010年02期
4 孙琳;;分数布朗运动下带交易费用的期权定价[J];系统工程;2009年09期
5 郝振莉;董晓娜;闫海峰;;欧式双向期权的两种定价比较[J];大学数学;2010年01期
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7 廖芳芳;王剑君;;分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价[J];湘南学院学报;2012年02期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 闫海峰;指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值[D];西安电子科技大学;2003年
2 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年
3 陈洁;水权期权交易的理论、方法与应用[D];河海大学;2006年
4 吴启权;动态利率期限结构及其在衍生品定价中应用研究[D];天津大学;2007年
5 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
6 刘书霞;不确定环境下期权定价模型及应用研究[D];天津大学;2010年
7 郑红;基于精算方法的期权定价模型及其在医疗保险领域的应用[D];东北大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年
2 何金涛;基于期权定价理论的供应链违约风险模型研究[D];湖南工业大学;2010年
3 胡爱莲;股指期货期权定价研究[D];华中科技大学;2010年
4 肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年
5 陈丽萍;住房抵押贷款保证险的定价研究[D];湖南师范大学;2005年
6 刘坚;广义Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式未定权益定价[D];湖南师范大学;2006年
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8 钱丽丽;期权定价问题的保险精算方法研究[D];华东师范大学;2007年
9 罗庆红;几何型亚式期权的定价[D];湖南师范大学;2007年
10 王明宣;实物期权定价理论在石油开发项目价值分析中的应用[D];南京理工大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 王琼;对总资产报酬率三个计算公式的分析[J];财会通讯;2004年07期
2 杨方文;林志宏;;营运能力财务指标的计算与应用[J];财会月刊;2007年34期
3 张燃;;信用价差变化的决定因素——一个宏观视角[J];当代财经;2008年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 涂远芬;汇率变动对中国进出口贸易影响[D];江西财经大学;2006年
2 邓华;期权定价原理在违约风险信用价差中的应用研究[D];中南大学;2006年
3 陈施微;我国企业债券利差影响因素的实证研究[D];浙江大学;2008年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 王伟;信用风险缓释凭证(CRMW)定价研究[D];上海交通大学;2011年
2 张雯;我国城投债信用风险及其影响因素研究[D];西南财经大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 闫海峰,刘三阳,李文强;股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价[J];工程数学学报;2004年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 薛红;王能华;;Levy过程驱动下的信用风险结构化模型[J];山西大学学报(自然科学版);2008年03期
2 柳卫静;周圣武;石广平;牛成虎;;基于双指数跳扩散过程的公司债券定价[J];经济数学;2011年01期
3 郝成;程功;;基于结构化模型的违约概率期限结构研究[J];系统工程学报;2008年04期
4 伍舟宏;;信用风险定价模型综述[J];商业时代;2007年09期
5 林汉燕;邓国和;苏宇;;不对称信息条件下公司信用风险管理[J];湖南师范大学自然科学学报;2008年03期
6 薛红;李艳伟;孙玉东;;分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型[J];纺织高校基础科学学报;2010年02期
7 李慧玲;;分数布朗运动下信用风险结构模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年05期
8 金志博;王红娟;;现代信用风险度量模型比较分析[J];当代经济;2009年20期
9 马永波;晏国祥;;内部评级违约概率度量模型的演进与启示[J];石家庄经济学院学报;2006年02期
10 石晓军;任若恩;肖远文;;边界Logistic违约率模型及实证研究[J];管理科学学报;2007年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 朱训;梁雪春;;基于区间数的商业银行信贷违约概率测算研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
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3 丁小培;古志辉;韩立媛;;稀有事件,负债估值与信用风险[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
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5 龚朴;何旭彪;;我国上市公司内部信用风险评级方法研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
6 耿得科;;公司声誉、财务信息与债务违约风险估计[A];2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集[C];2010年
7 张凯锋;戴先中;;基于结构化模型的元件逆控制器设计[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(上册)[C];2008年
8 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
9 李丽;周宗放;;母子公司关联担保信用风险度量[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;违约概率的度量[N];中国城乡金融报;2005年
2 北京东方华尔理财团队国家理财规划师(ChFP) 赵清;分析债券价值的理论方法[N];经济参考报;2009年
3 记者 严婷;美债违约概率或不大 “3A”信用评级恐难保[N];第一财经日报;2011年
4 本报记者 李金明;德意志银行:希腊主权债务违约概率75%[N];证券日报;2011年
5 记者 朱周良 编辑 朱贤佳;希腊违约概率骤增 紧张情绪波及股市[N];上海证券报;2010年
6 招商银行研究部副总经理 罗开位;重视信用风险管理中的违约概率测度[N];金融时报;2005年
7 国泰君安证券 王虎 薛鹤翔 姜超;美债的近忧与远虑[N];证券时报;2011年
8 钟爱军;巧用Excel计算债券投资利息[N];海峡财经导报;2006年
9 钟爱军;Excel在债券价值计算与分析中的应用[N];海峡财经导报;2006年
10 国泰人寿 吴圣涛;转债建仓正当时[N];中国证券报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 程功;基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D];天津大学;2007年
2 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
3 陈林;企业集团成员企业的违约相关性与信用风险度量研究[D];电子科技大学;2009年
4 张继军;信用风险度量及其与宏观经济关系研究[D];天津大学;2009年
5 高岳;利率管制与发行主体偏好下企业债券风险的假说与验证[D];南京理工大学;2010年
6 雷汉云;我国中小企业信贷违约行为及风险防范研究[D];中南大学;2010年
7 何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年
8 郑大川;巴塞尔新资本协议框架下商业银行内部评级法研究[D];华侨大学;2011年
9 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
10 沈翠华;基于支持向量机的消费信贷中个人信用评估方法研究[D];中国农业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱菁;我国企业债券信用价差影响因素分析[D];西南财经大学;2009年
2 谭思宁;我国企业债券信用价差影响因素研究[D];天津大学;2010年
3 张建伟;信用价差期限结构研究[D];西南财经大学;2010年
4 方洁;对我国企业债券定价问题的研究[D];西南财经大学;2006年
5 张勇;经济资本管理在中国建设银行风险管理中的应用[D];内蒙古大学;2007年
6 周子元;信用风险计量的结构模型研究[D];首都经济贸易大学;2004年
7 赵学忠;信用风险计量模型与实证研究[D];河北工业大学;2005年
8 赵成;现代银行信用风险量化度量模型研究[D];天津大学;2007年
9 余潜;商业银行信用风险模型及实证分析[D];重庆大学;2008年
10 徐光勇;一种商业银行客户信用评级方法及实证分析[D];山东大学;2010年
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