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《安徽工程大学学报》 2011年02期
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消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究

李淑娟  费为银  牛艳  陈超  
【摘要】:考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
3 陈彩霞,黄大荣,戴金辉;考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究[J];辽宁大学学报(自然科学版);2004年04期
4 费为银;受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化[J];应用概率统计;2000年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 Stephen S.-T.Yau;Wen-Lin Chiou;;New Technique in Proving the Linear Structure of Ω-Matrix in Nonlinear Filtering Systems with Finite Dimensional Estimation Algebras[A];第十九届中国控制会议论文集(一)[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
3 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
4 侯成琪;非正态分布条件下的投资组合模型研究[D];武汉大学;2005年
5 武元新;对偶四元数导航算法与非线性高斯滤波研究[D];国防科学技术大学;2005年
6 田君;基于资产负债管理的寿险投资问题研究[D];同济大学;2006年
7 王光臣;部分可观测的随机控制系统及其应用[D];山东大学;2007年
8 黄学军;基于通胀风险的资产定价模型及应用研究[D];上海交通大学;2007年
9 何朝林;连续时间下的动态资产组合选择问题研究[D];重庆大学;2007年
10 陈浩武;长期投资者资产配置决策理论及应用研究[D];上海交通大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 费为银,吴让泉;随机微分方程理论在经济建模中的应用研究[J];经济数学;1996年02期
2 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王国松;;股价与通胀、货币政策之间关系的国外研究述评[J];当代经济管理;2011年06期
2 ;[J];;年期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 牛艳;费为银;陈超;李淑娟;;在机制转换金融市场中带有红利支付的最优消费投资问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 周丹;Regime Switching模型下基于财富偏好的最优消费投资问题[D];吉林大学;2008年
2 李淑娟;带有通胀的最优消费和投资模型研究[D];安徽工程大学;2011年
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