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《安徽工程科技学院学报(自然科学版)》 2005年02期
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投资者的有效资产组合选择的数理分析

何朝林  
【摘要】:投资者的有效资产组合的选择是决定其投资业绩的一个重要过程.因此,不同的投资者应如何根据其投资偏好选择合适的资产组合成为众多投资专家的研究对象.在资产组合有效集的基础上,结合投资者的无差异曲线从数理分析的角度讨论不同投资者有效资产组合的形成过程,并从现实证券市场出发,讨论如何形成投资实践.这不但有助于实现投资资金的最高效益,而且有助于充分发挥证券市场在经济建设中的功能.
【作者单位】安徽工程科技学院纺织服装系
【基金】:安徽省教育厅科研基金资助项目(2005sk147)
【分类号】:F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 何朝林;风险容忍度的估算与求解[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年03期
2 何朝林;递减绝对风险规避者的证券投资准则[J];吉林大学学报(工学版);2003年03期
3 何朝林,程希骏;最佳证券组合的选择[J];价值工程;2001年05期
4 何朝林,程希骏;绝对风险规避者的证券投资理论和方法[J];运筹与管理;2001年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何朝林;风险容忍度的估算与求解[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年03期
2 周荣喜;;基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年04期
3 宣伟瑜;;金融中介理论中的功能观——基于信息不对称和交易费用的分析[J];财经界(下半月);2006年11期
4 史金艳;李凯;郁培丽;;考虑损失厌恶的最优消费投资决策[J];东北大学学报(自然科学版);2005年12期
5 何朝林;股票投资策略的选择理论和方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年12期
6 何朝林;孟卫东;;构建证券组合保险的策略分析[J];重庆大学学报(自然科学版);2006年01期
7 李晗虹,王春峰;动态多目标投资消费模型[J];系统工程;2005年04期
8 周荣喜;邱菀华;王新哲;;HJM框架下基于CPI的期限结构模型及其应用[J];管理工程学报;2006年03期
9 梁缤尹;论银行自律及其实现[J];中南大学学报(社会科学版);2005年03期
10 王宗润;;离散时间下有交易成本的期权定价模型及在金融产品创新中的运用[J];管理科学;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 周峥;葛耀君;;缆索承重桥梁颤振的风险分析和决策[A];第十三届全国结构风工程学术会议论文集(下册)[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 黄泽先;均值复归与资本市场效率理论创新研究[D];湖南大学;2007年
2 夏晖;基于实物期权的技术创新扩散、竞争和交互模型研究[D];电子科技大学;2005年
3 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
4 于云江;国际资本市场运作机制研究[D];吉林大学;2005年
5 梁庆凯;基于政府信用的中国小城镇建设融资模式创新研究[D];中南大学;2005年
6 张利风;投资和融资中的激励问题[D];浙江大学;2006年
7 苏治;跨期条件下β系数时变性研究[D];吉林大学;2006年
8 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张晓琦;商业银行个人理财方案设计[D];哈尔滨工程大学;2007年
2 吴世英;利率市场化背景下信用社贷款定价模式探讨[D];华中科技大学;2006年
3 戴威;我国可转换债券市场定价理论分析[D];浙江大学;2007年
4 潘丽丽;基于非单调效用理论的投资组合选择问题[D];南京理工大学;2007年
5 康彬;基于VaR的我国开放式基金流动性风险分析与管理[D];暨南大学;2007年
6 张瑜;城镇居民预防性储蓄行为实证研究[D];浙江工商大学;2007年
7 王大鹏;执行价格可变假定下的实物延迟期权研究[D];浙江工商大学;2007年
8 张海鹏;我国商业银行贷款定价的一般方法研究[D];南开大学;2004年
9 徐晨涵;IPO发售机制研究[D];武汉大学;2004年
10 熊福平;资本监管标准下的银行风险行为分析[D];武汉大学;2004年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 何朝林;最优证券组合权数的求解[J];安徽工程科技学院学报;2002年03期
2 何朝林,程希骏;最佳证券组合的选择[J];价值工程;2001年05期
3 何朝林,程希骏;绝对风险规避者的证券投资理论和方法[J];运筹与管理;2001年02期
4 何朝林,王旭;证券组合模型系数的二次规划求解[J];安徽机电学院学报;2001年02期
5 程希骏;对随机优势决策理论的两个问题的研究[J];上海海运学院学报;1997年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨忠直;资产估价的预期理论研究[J];系统工程学报;1995年02期
2 张卫国;多因素模型下有效证券组合的算法[J];固原师专学报;1998年06期
3 曹世勇,达庆利;部分证券限制卖空的证券组合选择问题[J];东南大学学报(自然科学版);2001年05期
4 郭仁斌,张国强,潘剑虹;资产组合有效性检验的文献综述[J];洛阳工业高等专科学校学报;2002年03期
5 丁元耀;不允许卖空的组合投资决策[J];运筹与管理;2002年01期
6 邹辉文,刘融斌,陈德棉;资本市场中代表风险资产的选择问题[J];同济大学学报(自然科学版);2003年08期
7 丁元耀;概率风险准则下的组合投资决策[J];统计与决策;2003年03期
8 施红俊,马玉林;零β组合的检验[J];山东科学;2003年04期
9 邹辉文,汤兵勇;风险资产市场组合的替代品问题的理论探讨[J];中国管理科学;2004年05期
10 何朝林;投资者的有效资产组合选择的数理分析[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2005年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 吴虹;证券的投资组合模型及其实证分析[D];浙江大学;2003年
2 曹静;证券组合风险度量方法的研究[D];西北工业大学;2005年
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