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《安徽工程科技学院学报(自然科学版)》 2003年02期
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概率方法在一种期权定价中的应用

项立群  
【摘要】:对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义.

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 罗庆红;几何型亚式期权的定价[D];湖南师范大学;2007年
2 李娟;基于实物期权的房地产投资项目经济评估研究[D];浙江大学;2004年
3 肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年
4 袁琳;亚式期权定价与编程计算[D];西安理工大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 罗建华;;卷积公式的应用注记[J];中南林业科技大学学报;2007年01期
2 章群,张宇;职业经理市场化过程中的法律问题研究[J];中共四川省委党校学报;2004年02期
3 胡宏昌;关于线性回归的若干补充[J];高等数学研究;2003年03期
4 王正武;张瑞平;;最短置信区间的近似计算[J];高等数学研究;2006年02期
5 龙震宇,杨志刚,王秀伦,王丽颖;过程能力指数应用分析[J];现代制造工程;2004年02期
6 熊瑾煜;蜂窝小区NLOS统计特性分析[J];移动通信;2004年S2期
7 张国忠,沈林成,常文森,关世义;互相关景象匹配系统的正确匹配概率研究[J];宇航学报;2002年01期
8 王幸军;李本昌;黄辉;;线导鱼雷靶场散布分析[J];鱼雷技术;2006年02期
9 沙春宏;化存才;;多组数据的4种线性拟合模型对比分析及其公路客运中的应用[J];云南大学学报(自然科学版);2006年S1期
10 何自芬 ,张印辉;印刷纸性能对印品色彩再现的影响[J];印刷质量与标准化;2005年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 周建梅;周黎明;李兴阔;;双人比对试验的可靠性分析[A];中国化学会第26届学术年会环境化学分会场论文集[C];2008年
2 杨校礼;;基于水流数值模拟的三岔管体型的几个关键参数优化分析[A];第三届全国水力学与水利信息学大会论文集[C];2007年
3 张煜婕;王宏飞;王秀春;;红外弱小目标及其场景仿真的改进方法[A];2007'仪表,自动化及先进集成技术大会论文集(二)[C];2007年
4 黄志兴;;如何应用MINITAB软件来解决多元回归中多个自变量筛选问题[A];第三届中国质量学术论坛论文集[C];2008年
5 隋福成;;等幅载荷谱编制技术在大型客机疲劳试验中的应用研究[A];大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[C];2007年
6 章成志;;基于机器学习的文本聚类描述算法研究[A];第三届全国信息检索与内容安全学术会议论文集[C];2007年
7 董兴杰;雷炳成;;冰蓄冷空调负荷模糊预测研究[A];2005浙江省暖通空调动力学术年会论文集[C];2005年
8 赵宇飞;汪小刚;;岩土强度参数概率分布拟合及贝叶斯优化[A];第一届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集(上册)[C];2006年
9 周立兵;柳景超;;贝叶斯理论在垃圾邮件过滤中的应用分析[A];中国造船工程学会电子技术学术委员会2006学术年会论文集(上册)[C];2006年
10 徐明星;宋战江;郑方;吴文虎;;汉语语音水平评价方法研究[A];第五届全国人机语音通讯学术会议论文集[C];1998年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王兆魁;分布式卫星动力学建模与控制研究[D];国防科学技术大学;2006年
2 王晓艳;应激及其药物干预的代谢组学研究[D];上海交通大学;2007年
3 董金宝;便携式林业机械及其作业环境对人体平衡的影响[D];北京林业大学;2008年
4 黄晓斌;脑神经映射模式检测方法研究[D];国防科学技术大学;2006年
5 任秀梅;国有企业资本运营风险研究[D];吉林大学;2007年
6 何筱微;我国通货膨胀过程形成机制和作用机制的计量研究[D];吉林大学;2007年
7 李亚娇;基于现代分析技术的水文时间序列预测方法研究[D];西安理工大学;2007年
8 张国琪;国际技术转让价格讨价还价模型研究[D];吉林大学;2007年
9 梁文萍;Ti_2AlNb O相合金双辉等离子渗Mo、Cr及其性能研究[D];太原理工大学;2007年
10 鲍晓华;汽车用爪极发电机建模及优化技术研究[D];合肥工业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 项伟;风荷载下高层建筑的静、动力数值仿真和结构选型[D];国防科学技术大学;2006年
2 王小雪;代谢组学方法研究家猫在不同营养干预下机体的代谢应答[D];上海交通大学;2008年
3 汪能君;单桩静载有限元分析及极限承载力的ANFIS预测研究[D];国防科学技术大学;2006年
4 苏牡丹;中继卫星的定轨方式研究与精度分析[D];解放军信息工程大学;2007年
5 淡墨;应用代谢组学策略研究茉莉酸甲酯对三七不定根次生代谢产物的影响[D];上海交通大学;2008年
6 陈超;基于数据挖掘的Web2.0个性化服务研究与应用[D];上海交通大学;2008年
7 胡鹏;码分多址技术在数字水印中的应用研究[D];上海交通大学;2008年
8 徐建人;MAGNA DONNELLY(上海)汽车科技有限公司投资项目的决策[D];上海交通大学;2007年
9 汪玮;基于UKF的天然气管道的泄漏检测与定位[D];上海交通大学;2008年
10 黄海燕;整数规划方法在电视媒体广告销售中的应用[D];上海交通大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 薛红;随机利率情形下的多维Black-Scholes模型[J];工程数学学报;2005年04期
2 李晓昭,廖作鸿;有限差分方法在期权定价中的应用[J];科技情报开发与经济;2004年04期
3 邹德慈;容积率研究[J];城市规划;1994年01期
4 项盛辉,何芳;实物期权方法在房地产开发中的应用——用B-S模型计算等待期权的价值[J];建筑管理现代化;2002年02期
5 安瑛晖,张维;期权博弈理论的方法模型分析与发展[J];管理科学学报;2001年01期
6 左立,李济民;房地产投资决策中的实物期权分析方法[J];重庆建筑大学学报;2004年01期
7 黎国华,黎凯;实物期权的二叉树模型应用——不确定性环境下的投资决策分析[J];江西财经大学学报;2002年03期
8 何德忠,何卫,张爱莉;房地产投资决策的实物期权方法[J];建筑经济;2004年01期
9 于洋,王辉,杜永怡;我国实物期权研究的回顾与思考[J];科研管理;2003年04期
10 周晓宏;延迟期权与风险投资决策研究[J];运筹与管理;2003年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 唐玲;亚式期权定价与套期保值[D];合肥工业大学;2005年
2 巴塞;亚式期权定价的差分方法[D];东北大学;2005年
3 连颖颖;新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用[D];东北大学;2005年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 王睿;实物期权在房地产开发项目投资决策中的应用研究[D];内蒙古工业大学;2007年
2 尹华平;实物期权在“芙蓉盛世”项目投资决策中的应用研究[D];中南大学;2007年
3 刘耀芳;实物期权理论在水利建设项目投资决策中的应用[D];西安理工大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵捷;;新书介绍[J];陕西师范大学学报(自然科学版);1990年04期
2 李廉水;论科技咨询产业定价基础和议价方法[J];科研管理;1996年01期
3 何声武,李建军;离散时间不完全金融市场中未定权益的定价(英文)[J];应用概率统计;1998年01期
4 殷永昌;资本资产定价模型的经验检验[J];经济问题;1999年03期
5 何声武,李建军,夏建明;有限离散时间金融市场模型[J];数学进展;1999年01期
6 秦学志,吴冲锋;可赎回的可转换债券的博弈定价方法[J];系统工程;2000年05期
7 张军,陈宏民,黄小瑞;企业兼并与产品定价策略[J];系统工程理论与实践;2000年04期
8 郭现芳,吴静茹,张革;产品定价中的需求价格弹性分析[J];河北工业科技;2000年02期
9 王冰;电力市场双边交易新现状点下的对策模型[J];山东大学学报(自然科学版);2001年03期
10 张艳林,孙永广,刘德顺;碳减排量定价理论研究[J];系统工程理论与实践;2002年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭艳红;孙晓烨;;浅谈城市天然气价格及季节定价[A];第七届北京青年科技论文评选获奖论文集[C];2003年
2 陈新华;;“理直”才能“气壮”——论中国天然气发展的七大关系[A];首届长三角科技论坛——能源科技分论坛论文集[C];2004年
3 陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
4 李延喜;;产权交易中的利润操纵行为分析与识别[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
5 唐加福;晁代振;;多种运输方式下物流系统的运输与定价联合决策[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
6 杨慧;周晶;;收益管理的理论与应用[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
7 张菊亮;陈剑;张继红;;两级串联系统的联合定价与库存控制研究[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
8 容月林;;定价选择与用心服务[A];通信发展战略与管理创新学术研讨会论文集[C];2006年
9 王建军;张勇;;基于模糊评判方法的不良债权回收率评估[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
10 岳晓宁;井元伟;;网络激励价控策略的评价[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 梁小民;价格大战面面观[N];北京科技报;2000年
2 施筠;中国股市第二板市场呼之欲出[N];北京科技报;2000年
3 廖仲毛;给合理化建议定价[N];中国包装报;2000年
4 刘军;餐饮企业内部成本管理探讨[N];中国财经报;2000年
5 ;承销类型与证券定价[N];中国财经报;2000年
6 中纪委驻国家电力公司纪检组组长 祝新民;继续完善社会主义市场经济体制[N];中国电力报;2000年
7 本报记者 史敬平;电价机制:电力改革的关键环节[N];中国电力报;2000年
8 本报记者 席淑君;药价虚高原因几何?[N];中国妇女报;2000年
9 彭湛峰;定价的学问[N];中国改革报;2000年
10 马君;最高法院为“精神”定价[N];中国工商报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 江辉;输配电损耗分配理论与方法研究[D];湖南大学;2005年
2 张秀敏;我国铁路客票折扣销售研究[D];西南交通大学;2005年
3 李琪;企业并购定价及交易策略研究[D];天津大学;2005年
4 符绍强;国有产权交易博弈分析[D];首都经济贸易大学;2006年
5 杨向辉;我国水权转换模式及转换价值评估研究[D];河海大学;2006年
6 岳晓宁;通信网络流量控制与激励价控策略研究[D];东北大学;2006年
7 唐衍伟;商品期货价差套利投资决策理论与应用研究[D];同济大学;2006年
8 张莉;南水北调东线水资源供应链定价研究[D];河海大学;2006年
9 孙米强;我国资源城市可持续发展若干问题研究[D];天津大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 韩伟;卡玛机械配件国内销售策略研究[D];西北工业大学;2005年
2 唐玲;亚式期权定价与套期保值[D];合肥工业大学;2005年
3 陈卫华;住房抵押贷款证券化若干难点问题探析[D];华中师范大学;2005年
4 戴争光;我国电力产业市场结构与价格规制治理研究[D];浙江大学;2004年
5 汪传敬;反向抵押贷款及其在我国的应用[D];浙江大学;2004年
6 马丽;现代企业营销信息系统的研究[D];山东科技大学;2005年
7 鲁栗;基于合作博弈核仁解的输电固定费用分摊[D];湖南大学;2005年
8 薛德余;管理层收购在A公司的运作案例研究[D];电子科技大学;2005年
9 陈锐;基于Shapley值的双边交易阻塞费用分摊方法[D];湖南大学;2005年
10 袭琳娜;我国管理层收购若干问题的研究[D];东北林业大学;2005年
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