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《安徽机电学院学报》 2001年02期
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证券组合模型系数的二次规划求解

何朝林  王旭  
【摘要】:首先介绍了证券组合模型系数,认为是二次规划问题,讨论了 Kuhn- Tucker条件,接着在证券组合模型中证券之间的协方差矩阵为正定矩阵及约束为线性约束的条件下,利用 Kuhn- Tucker条件将二次规划问题转为简单的线性问题.由于该线性问题的互补性,给出 Lemke转轴算法的理论求解过程.最后给出一实例使得对全过程有更清楚的理解.为证券组合投资的最优化提供科学依据和计算方法.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 何朝林;最优证券组合权数的求解[J];安徽工程科技学院学报;2002年03期
2 何朝林,程希骏;最佳证券组合的选择[J];价值工程;2001年05期
3 何朝林,俞云;β约束下证券投资优化模型的研究[J];科技与管理;2003年01期
4 孙培培,刘小冬,张守刚;证券组合模型系数的凸二次规划求解方法[J];西南民族大学学报(自然科学版);2005年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
2 陈瑞欣;多因素资产组合模型及其进化规划算法研究[D];西北工业大学;2004年
3 郭璐;资本资产定价模型理论研究[D];河南大学;2005年
4 孙培培;关于二次规划若干问题的研究[D];西北工业大学;2006年
5 丁霞;灰色多目标优化模型在证券投资组合中的应用[D];武汉理工大学;2008年
6 费焕焕;开放式基金的类别配置研究[D];大连理工大学;2009年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 巩玉志;王士杰;武换娥;;支持向量机在深层搅拌桩复合地基承载力预测中的应用研究[J];四川建筑科学研究;2008年02期
2 周晓宏;高技术项目的风险分析研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
3 何朝林;风险容忍度的估算与求解[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年03期
4 朱瑶宏;国际工程风险实例分析[J];安徽建筑;2001年06期
5 何广平;E─V规则意义下确定最优组合投资系数的单目标数学规划模型[J];安康师专学报;1999年03期
6 王彬;牟欣;李敬明;;全球通手机“套餐”资费方案模型[J];白城师范学院学报;2009年03期
7 王丽颖;赵连丽;赵连忠;;多目标规划模型的应用研究[J];白城师范学院学报;2010年06期
8 张淑艳;马超;;关于行遍性问题的研究[J];白城师范学院学报;2010年06期
9 田子德;马超;;大型会议筹备的0-1规划[J];白城师范学院学报;2010年06期
10 张振国;浅议我国股票信用交易[J];北京机械工业学院学报;2003年02期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 苏庆新;邓娜;汤兵勇;;一个物流配送中的货运优化调度问题[A];第16届中国过程控制学术年会暨第4届全国故障诊断与安全性学术会议论文集[C];2005年
2 王森;白文乐;;一种抗NLOS的TDOA无线传感器网络定位算法[A];2008年中国高校通信类院系学术研讨会论文集(下册)[C];2009年
3 查传勇;董法宝;杨悦;冀宪领;牟志美;;洋葱伯克霍尔德氏菌(Burkholderia cepacia)Lu10-1产生抗菌活性物质的发酵培养基和发酵条件优化试验[A];中国蚕学会第六届青年学术研讨会论文集(3)[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王晓东;双机架紧凑式炉卷轧机模型自适应优化控制[D];昆明理工大学;2008年
2 刘向东;24kV永磁机构真空断路器关键技术研究[D];沈阳工业大学;2010年
3 钟响;政府公民间沟通的信息成本研究[D];华中科技大学;2011年
4 左琳;神经网络及在网络用户行为分析中的应用研究[D];电子科技大学;2011年
5 霍学晋;异型拱桥的非线性受力行为研究及动力特性分析[D];西南交通大学;2011年
6 李俊;大型风电机组整机及关键部件仿真分析与优化设计研究[D];重庆大学;2011年
7 张红梅;高超声速飞行器的建模与控制[D];天津大学;2012年
8 孙涛;少自由度并联机构性能评价指标体系研究[D];天津大学;2012年
9 傅阳光;粒子群优化算法的改进及其在航迹规划中的应用研究[D];华中科技大学;2011年
10 马军伟;基于机器学习方法的蛋白质亚细胞定位预测研究[D];大连理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈静颖;双能场/生物法降解废水中苯酚的研究[D];安徽工程大学;2010年
2 李冰洁;基于WinCC组态软件的加热炉炉温优化与仿真研究[D];大连理工大学;2010年
3 孟红超;增广Lagrange算法及其在无线光通信系统优化设计中的应用[D];武汉理工大学;2010年
4 李美莲;基于分类设计求解多目标优化问题的进化算法[D];西安电子科技大学;2011年
5 董向文;IP网络测量仪端到端时延模块的研究与实现[D];西安电子科技大学;2011年
6 杨国林;基于遗传算法的风力机叶片优化设计方法研究[D];沈阳工业大学;2011年
7 于文彬;基于偏最小二乘及最小二乘支持向量机算法在储层参数预测上的应用[D];吉林大学;2011年
8 袁博;低群延迟FIR数字滤波器约束最小二乘设计[D];杭州电子科技大学;2011年
9 陈鹏;遗传算法的改进及在调度优化中的应用研究[D];中国地质大学;2011年
10 韩玉建;矿井通风系统可靠性工程方法研究[D];中南大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈同发;组合证券投资的多选少模型及其有效边界研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);1998年01期
2 沈沛龙,任若恩;基于VaR的最优资产组合选择策略[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年01期
3 贺力群;不等式约束的凸二次规划问题的新算法[J];北京理工大学学报;1998年05期
4 任达,张维;证券投资基金业绩评价方法述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2001年02期
5 吕光明;上证市场β系数稳定性的实证研究[J];中国煤炭经济学院学报;2001年02期
6 刘小冬,张胜贵,胡国雷;正定二次规划的一个对偶算法[J];纯粹数学与应用数学;2000年04期
7 黄有纲,吴雷鸣;现代证券投资组合理论综述[J];重庆商学院学报;1999年02期
8 庄新田,黄小原,卢新;证券组合的模糊优化[J];东北大学学报;2001年02期
9 李森,郭伏,潘德惠;新风险概念下的最优证券组合投资模型[J];东北大学学报;2001年02期
10 陆成来,彭文兵;投资基金业绩评价的方法研究[J];当代财经;2000年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 朱荣胜;趋势包络预测方法研究与应用[D];东北农业大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 何朝林;风险容忍度的估算与求解[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年03期
2 何朝林;投资者的有效资产组合选择的数理分析[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2005年02期
3 卫海英,邓玮;Markowitz均值—方差理论的局限及其在我国的适用性[J];南方金融;2004年10期
4 石帅;宋笔锋;裴扬;蔡海亮;;基于响应面的红外干扰弹典型参数设计方法[J];红外技术;2012年05期
5 邵国华;高海明;;一个证券投资风险计量的优化模型[J];金融理论与实践;2011年05期
6 吴娓;付强;;人民币贬值(升值)率的复利计算方法研究[J];西南民族大学学报(自然科学版);2006年04期
7 杨锐;;证券投资组合的风险分散效应与应用研究[J];中国证券期货;2011年10期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 梁庆凯;基于政府信用的中国小城镇建设融资模式创新研究[D];中南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈怡乾;铁路客票预售期制定及动态优化计算系统研究[D];西南交通大学;2011年
2 陈纲;公积金联网审计系统及数据挖掘的设计与实现[D];天津大学;2012年
3 景建武;中国钢铁上市公司β系数性质的实证研究[D];北京科技大学;2005年
4 胡曼;现代投资组合理论在中国证券市场中的应用研究[D];武汉理工大学;2006年
5 金黎黎;基于CreditMetrics的我国商业银行信用风险量化管理实证研究[D];东北大学;2005年
6 黄萍;资本资产定价模型理论的研究[D];广西大学;2007年
7 杨贤华;投资组合选择理论在我国开放式基金中的实证研究[D];湖南大学;2007年
8 苗强;基于风险度量的证券组合投资优化模型研究[D];中南大学;2007年
9 徐康;金融投资组合理论及在我国证券市场的实证分析[D];天津大学;2007年
10 王云安;开放式基金投资组合分析[D];合肥工业大学;2008年
【相似文献】
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1 曾磊;左廷英;罗亮;;线性不等式约束平差模型的一种解算方法[J];北京测绘;2010年04期
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3 李郴良;线性互补问题的多重分裂加性Schwarz迭代算法[J];桂林电子工业学院学报;2004年04期
4 王忠英;王征宇;沈祖和;;解一类线性互补问题的区间方法[J];高等学校计算数学学报;2006年02期
5 李录贤,沈亚鹏,叶天麒;摩擦接触问题的数学规划解法[J];应用力学学报;1998年02期
6 陈国庆;大型稀疏线性互补问题的行作用法[J];高等学校计算数学学报;2000年03期
7 肖建华,王嘉松;求解线性互补问题的一种新算法[J];高等学校计算数学学报;1995年01期
8 雍龙泉;邓方安;;线性互补问题中矩阵正定性判别的2点注记[J];吉首大学学报(自然科学版);2009年01期
9 乌力吉,陈国庆;线性互补问题的一类新的带参数价值函数的阻尼牛顿法[J];应用数学;2005年01期
10 段班祥,李郴良,徐安农;解线性互补问题的多重分裂乘性Schwarz算法[J];广西科学;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 江潇;殷洪友;;一种解非负线性最小二乘问题的新算法[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
2 包慧荣;聂国隽;钱若军;;二次规划法在结构的弹塑性分析中的应用[A];第九届空间结构学术会议论文集[C];2000年
3 夏洪胜;张素娟;李霆;;一种数量化方法研究企业两层多目标优化问题[A];1995年中国控制会议论文集(下)[C];1995年
4 彭慧莲;王琪;王晓军;;基于LCP双边约束含摩擦多体系统动力学数值方法研究[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
5 张俊波;李锡夔;;固体和多孔介质中基于线性互补模型的梯度塑性有限元-无网格耦合方法[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
6 谢秋玲;袁震东;;基于支持向量机的心电图分类方法[A];2004中国控制与决策学术年会论文集[C];2004年
7 富立;王琪;;含摩擦双边约束多体系统的两类线性互补模型[A];第八届全国动力学与控制学术会议论文集[C];2008年
8 曹洁;吕敬;王琪;彭慧莲;;含滚动摩阻非光滑多体系统动力学方程的数值计算方法[A];第十三届全国非线性振动暨第十届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集[C];2011年
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1 张俊波;含液多孔介质中失稳现象理论研究及应变局部化的有限元—无网格耦合方法[D];大连理工大学;2009年
2 苗新河;Hilbert空间中Lorentz锥线性互补问题的理论研究[D];天津大学;2010年
3 谷伟哲;齐次光滑算法及其应用[D];天津大学;2010年
4 罗自炎;Lyapunov-type对称锥规划[D];北京交通大学;2010年
5 莫宏敏;特殊矩阵及其在最优化与高振荡数值积分中的应用研究[D];中南大学;2011年
6 万中;平衡约束优化问题的理论与算法研究[D];湖南大学;2001年
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1 王超;线性互补问题[D];电子科技大学;2010年
2 李建平;有关线性互补问题的一些研究[D];华南师范大学;2003年
3 黄亚魁;随机线性互补问题算法的研究[D];西安电子科技大学;2010年
4 冯丽荣;线性互补问题在经济中的应用[D];北京交通大学;2010年
5 王雪;势函数下降内点算法的研究[D];武汉大学;2005年
6 初丽;随机线性互补问题的序列凸近似方法[D];大连理工大学;2012年
7 罗艾花;组合同伦内点算法的研究[D];武汉大学;2005年
8 李凤;线性互补问题及相关性质[D];哈尔滨工业大学;2007年
9 王佳;对于非参数隐马尔可夫模型的平滑度选取[D];东北师范大学;2009年
10 孙艳波;线性互补问题解的存在性及其相关矩阵的研究[D];南京航空航天大学;2006年
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