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《安徽机电学院学报》 2000年03期
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风险的测度研究──对偶方法

费为银  
【摘要】:面对开放的金融市场环境,金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一.在考虑一个带有股票和债券的金融市场后,建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型.在这模型框架下,给出加权最小平均损失来测度风险的标准,于是问题转化为风险控制问题.在此基础上,证明了最优风险控制策略的存在性.并用对偶方法刻画了最优控制律的特征.
【作者单位】安徽机电学院应用数理系!安徽芜湖241000
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 徐东,杨招军,黄立宏;金融与随机分析评述[J];系统工程;2003年03期
3 柏恩娟,金治明;关于资产定价的第一基本定理[J];经济数学;2003年03期
4 何信,张世英,孟利锋;动态一致性风险度量[J];系统工程理论方法应用;2003年03期
5 孙胜利;豁祖顺;;欧式期权定价基本原理及其计算公式[J];信阳师范学院学报(自然科学版);2006年02期
6 费为银,吴让泉;容许借贷的消费投资策略研究[J];应用数学;2000年02期
7 张鸿雁;李滚;;最优投资消费问题的对偶解法[J];云南大学学报(自然科学版);2006年06期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 吴水亭;徐扬;;金融市场风险度量模型演变研究[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
2 嵇少林;崔华良;;证券收益不确定情形下的动态风险度量问题[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
2 江龙;非线性数学期望[D];山东大学;2005年
3 闫海峰;指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值[D];西安电子科技大学;2003年
4 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
5 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
6 刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
7 王燕青;概率准则及模糊准则下投资组合研究[D];天津大学;2004年
8 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年
9 杨维强;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
10 YANG Wei-qiang;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王广军;扭曲函数与保险定价[D];山东大学;2005年
2 耿美华;关于资产定价基本定理的几个问题[D];国防科学技术大学;2004年
3 靳绍礼;标的资产价格波动率随机变化的期权定价及数值方法[D];重庆大学;2003年
4 王华;基于VaR的投资组合优化方法研究[D];厦门大学;2002年
5 刁力;高新技术企业股份制改造的风险研究[D];西北工业大学;2003年
6 徐东;金融投资决策模型研究[D];湖南大学;2003年
7 许如星;连续鞅分析在期权定价中的应用研究[D];合肥工业大学;2004年
8 王伟;不确定收益率下证券风险的可拓度量及规避变换[D];大连海事大学;2004年
9 柏恩娟;关于资产定价第一基本定理[D];国防科学技术大学;2003年
10 苏军;跳—扩散模型下未定权益定价问题的研究[D];西北工业大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 费为银,吴让泉;随机理论在经济建模中的应用[J];安徽机电学院学报;1996年02期
3 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
4 费为银;期权蝶状价差的概率模型分析[J];安徽机电学院学报;1998年01期
5 费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师范大学学报(自然科学版);1998年03期
6 费为银;容许借贷的消费投资策略的渐近特征[J];工程数学学报;2000年03期
7 费为银;关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理[J];工科数学;2000年06期
8 费为银,吴让泉;随机微分方程理论在经济建模中的应用研究[J];经济数学;1996年02期
9 费为银,吴让泉;HJB方程受约束粘性解的一个比较定理[J];系统科学与数学;2001年02期
10 何声武,李建军,夏建明;有限离散时间金融市场模型[J];数学进展;1999年01期
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 丁晓东;不确定系统优化理论与应用研究[D];东华大学;2002年
2 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
3 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
4 徐丽梅;开放式证券投资基金稳健投资管理研究[D];同济大学;2007年
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 郭思培;金融风险测度分析[D];华中师范大学;2003年
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