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《安徽大学学报(自然科学版)》 2007年02期
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CAPM对深圳股市的实证分析

顾荣宝  刘瑜华  
【摘要】:以深圳股票市场为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在中国证券市场的适用性进行实证检验,结果表明CAPM不适合我国深圳股票市场.这说明近年来深圳股市虽有较大发展,但仍然是一个不成熟的股市.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【参考文献】
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【共引文献】
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8 徐旭初;股指期货的国际比较研究——模型、实证及中国课题[D];复旦大学;2003年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 林朝权;中国股权溢价之谜的实证研究[D];江西财经大学;2010年
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10 智颖飙;新疆贸易竞争力问题研究[D];新疆农业大学;2001年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈小悦,孙爱军;CAPM在中国股市的有效性检验[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2000年04期
2 李嘉,李从珠,吴富锁;CAPM在上海股票市场上的实证研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
3 王春峰;张亚楠;房振明;李晔;;中国股市已实现β系数的特征分析与建模研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2008年01期
4 许若宁;拟合模糊观测数据的线性回归模型[J];纯粹数学与应用数学;1997年02期
5 孟庆顺;;CAPM在中国股票市场的实证检验[J];长春大学学报;2006年01期
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8 王春发;金融资产定价的方法论评述[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2001年06期
9 薛华,周宏;上海证券市场CAPM的实证检验[J];财经问题研究;2001年11期
10 王明涛;黎金龙;;上市公司因素与股票市场风险关系实证研究[J];财经研究;2006年11期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 胡勤勤;中国股市β系数稳定性、时变性和影响因素的实证研究[D];厦门大学;2004年
2 孟庆顺;资产定价模型及其在中国股票市场的检验[D];吉林大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马骏;深圳中小企业板系统性风险研究[D];南京工业大学;2005年
2 覃慧;CAPM模型在上海股票市场的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
3 褚艳辉;我国证券投资基金系统性与非系统性风险研究[D];南京理工大学;2004年
4 李剑梨;资本资产定价模型的改进及其在深圳股市的实证分析[D];暨南大学;2006年
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7 黄萍;资本资产定价模型理论的研究[D];广西大学;2007年
8 许爱霞;资产定价和流动性风险[D];东北财经大学;2006年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 邹飞;;资本资产定价模型中的贝塔值确定方法研究——非上市公司和投资项目[J];财经界(学术版);2010年05期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 高华;我国BT模式投资建设合同研究[D];天津大学;2009年
2 马骋;智利铜产业组织研究[D];昆明理工大学;2011年
3 姜敬波;风险分担视角下城市轨道交通BT项目的回购定价研究[D];天津大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 丛林;汽车业上市公司价值研究[D];大连理工大学;2010年
2 周钰亭;供应链中投资者报酬率分析[D];暨南大学;2009年
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4 杨丹;中国股票市场效率演化实证研究[D];陕西师范大学;2010年
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7 王菲;资本资产定价模型对ST股票的适用性分析[D];南京大学;2011年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 陈小悦,孙爱军;CAPM在中国股市的有效性检验[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2000年04期
2 陈浪南,屈文洲;资本资产定价模型的实证研究[J];经济研究;2000年04期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 夏裴;王欢;徐荣辉;;CAPM模型在中国证券市场的实用性分析[J];中国证券期货;2011年08期
2 刘佳珍;;资本资产定价模型(CAPM)在中国股市的有效性检验[J];时代金融;2011年21期
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5 杨熹;;中美股票市场与石油价格的溢出效应研究[J];时代金融;2011年21期
6 尹中立;王文博;;股票市场出现结构性分化的原因及趋势[J];当代经济管理;2011年05期
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8 吕雪蓉;;汇率制度改革后我国股市与汇市溢出效应研究——基于多元GARCH模型[J];市场周刊(理论研究);2011年07期
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1 王霞;吴健中;;组合投资理论在上海股市中的应用分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
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5 ;金融专场[A];2004年中国经济特区论坛:科学发展观与中国的发展学术研讨会论文集[C];2004年
6 万阳松;陈忠;;加权股票网络中的无标度行为研究[A];第二届全国复杂动态网络学术论坛论文集[C];2005年
7 史永东;赵永刚;;中国证券市场非线性特征的实证分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 张林;张健;滑建中;;股票市场计算机系统的现状及安全分析[A];第十一届全国计算机安全技术交流会论文集[C];1996年
9 卢小曼;;上海证券市场CAPM实证检验[A];天津市电视技术研究会2010年年会论文集[C];2010年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
1 如文;可分离债今年大幅扩容 收益率或下降[N];第一财经日报;2008年
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6 中国银河证券研究中心 王群航;净值损失超过开放式[N];南方日报;2007年
7 陆向东;巧借货基测市择时[N];中国证券报;2008年
8 王群航;投资小盘封基还看大盘走势[N];中国证券报;2007年
9 海天;动荡的一年[N];上海证券报;2007年
10 颜兰沣;投资境外股票市场 分享海外上市优股增长机会[N];经济参考报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 曾志坚;股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究[D];湖南大学;2006年
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3 李林岭;我国股票挂钩结构性产品的研究[D];西南财经大学;2010年
4 余立凡;股票市场流动性研究[D];厦门大学;2008年
5 倪庆东;汇率变动对我国股票市场的影响研究[D];西南财经大学;2010年
6 徐林;我国股市与债市(国债)相关性研究[D];西南财经大学;2006年
7 郑挺国;基于有限混合状态空间的金融随机波动模型及应用研究[D];吉林大学;2009年
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9 项云帆;资本资产定价模型及实证分析[D];华中科技大学;2010年
10 章晓霞;中国股票市场泡沫现象研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡文远;中国股票市场流动性对收益率影响研究[D];青岛大学;2009年
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6 丁书锦;我国股票市场“晴雨表”效应的实证研究[D];山东大学;2010年
7 李娜;中国股票市场波动及其控制研究[D];山西财经大学;2010年
8 李蕊;中国股市流动性与收益关系的实证研究[D];西北大学;2009年
9 刘迁;利率调整的未预期部分对股票市场的影响[D];西北大学;2010年
10 孟庆莉;我国股票市场机制下的流动性研究[D];北京交通大学;2010年
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