新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理--《金融论坛》2004年02期

《金融论坛》 2004年02期

新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理

【摘要】：由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险,同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中,使得金融界对它的关注显著提高,并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是,国际上一些大银行在量化和度量操作风险管理上已经积累了较为丰富的经验,并取得一定的成就。目前我国的金融机构缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。面对加入WTO之后国际金融机构在国内市场上的激烈竞争,我国金融机构应广泛借鉴国外商业银行的成功经验,加强操作风险的量化管理和研究。

【作者单位】：东北财经大学
【关键词】： 新巴赛尔资本协议 操作风险 量化度量方法 操作风险管理
【分类号】：F832.3
【DOI】：CNKI:SUN:CSJR.0.2004-02-009
【正文快照】：

进行20世纪90年代,一系列由于操作风险所导致的银行案件震惊了国际金融界,也对金融机构的操作风险管理提出了严峻的挑战。在提升银行的操作风险管理方面,《新巴塞尔资本协议》起到了重要的推动作用;特别是自2001年1月公布征求其意见稿(第二稿)以来,在全球金融界已产生了广泛

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	【引证文献】
	【引证文献】

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前9条

1	张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
2	中国工商银行江苏省分行课题组;当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究[J];金融论坛;2005年04期
3	杨万东;我国金融监管问题讨论综述[J];经济理论与经济管理;2004年08期
4	王修华,黄满池;基于新巴塞尔协议的银行操作风险管理[J];经济问题;2004年10期
5	韩素莹;;会计内控视角下的商业银行操作风险管理[J];企业经济;2006年02期
6	刘周梅;;商业银行操作风险的度量方法及其适用性研究[J];时代经贸(理论版);2006年05期
7	董彦文;关于加强我国商业银行操作风险计量的思考[J];商业经济与管理;2005年09期
8	马威;冯丽;;新巴塞尔资本协议下操作风险的衡量[J];台声.新视角;2005年06期
9	黄海声;;新巴塞尔协议与商业银行操作风险管理[J];新金融;2005年11期

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前2条

1	张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
2	张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

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前5条

1	赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
2	叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
3	魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
4	郭俊晖;中国上市银行规制改革研究[D];辽宁大学;2006年
5	任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年

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前10条

1	张捷;基于模糊综合评价法的操作风险管理研究[D];天津师范大学;2007年
2	胡卫;完善浦发银行资本充足率管理研究[D];南京理工大学;2006年
3	李健欣;商业银行操作风险及其防范研究[D];暨南大学;2007年
4	童晶;收入模型在我国商业银行操作风险度量中的问题研究[D];湖南大学;2006年
5	杜悠;银行业操作风险研究[D];北京工商大学;2007年
6	靳树均;现代商业银行风险管理研究[D];武汉大学;2004年
7	赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
8	陈艺云;资本充足性管制与我国商业银行监管研究[D];暨南大学;2004年
9	杨卫山;国有商业银行信贷风险管理机制研究[D];中国海洋大学;2004年
10	代卓浩;新《巴赛尔资本协议》下我国商业银行的风险控制[D];四川大学;2004年

	【参考文献】
	【参考文献】

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前1条

1	赵银祥,刘瑞霞;新巴塞尔协议及国外商业银行内部评级体系研究[J];金融论坛;2003年02期

	【共引文献】
	【共引文献】

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前10条

1	王苹;风险管理测度VaR和TCE的实证研究[J];青岛科技大学学报(自然科学版);2005年04期
2	李继祥;VaR及对证券投资基金的VaR测算[J];重庆工商大学学报(西部经济论坛);2003年02期
3	金建国;于立勇;;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业的应对策略[J];商业研究;2005年21期
4	陶亮;王晓明;;沪深两市股票市场的Garch类模型分析[J];当代经理人(中旬刊);2005年05期
5	徐畅;;Credit Metrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示[J];黑龙江对外经贸;2006年03期
6	余建星;田佳;谭振东;;基于RMF技术的远洋船舶定量风险评估方法研究[J];海洋技术;2005年04期
7	贤成毅;中国银行资本充足率管理办法与巴塞尔新资本协议的比较研究[J];广东金融学院学报;2004年05期
8	申俊华,赵晓英;由巴塞尔新资本协议看我国商业银行内部评级体系[J];金融理论与实践;2005年05期
9	刘炜;证券投资基金的系统性风险和股指期货的发展[J];科技进步与对策;2005年09期
10	张振川;现代企业风险价值管理问题探讨[J];会计研究;2004年03期

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前10条

1	田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
2	李梅;不完备信息下的河流健康风险预估模型研究[D];西安理工大学;2007年
3	李正红;中国债券投资的利率风险研究[D];西北工业大学;2006年
4	余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
5	赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
6	衣寅炯;国有商业银行信用风险的管理与控制[D];同济大学;2007年
7	曹容宁;营林项目风险评估、决策与防范体系研究[D];南京林业大学;2007年
8	叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
9	刘克峰;国际资本流动与中国证券市场国际化[D];中国社会科学院研究生院;2003年
10	王晓国;我国证券投资基金业绩的评价模型与实证研究[D];中南大学;2004年

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前10条

1	韩中华;A银行发展战略研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
2	黄文炳;商业银行公司客户内部信用评级方法设计与实证研究[D];浙江大学;2006年
3	赵杨;基于内部计量法的我国商业银行操作风险的度量与管理[D];东北财经大学;2007年
4	杨玉梅;营销渠道风险及其预警管理体系研究[D];四川大学;2007年
5	王亮;基于并行工程的建设工程项目管理模式研究[D];重庆大学;2007年
6	刘龙;证券投资风险分析与控制[D];哈尔滨工程大学;2007年
7	朱泳;企业事件营销风险研究[D];中国政法大学;2007年
8	吴寂琼;操作风险度量及其在我国的应用[D];安徽大学;2007年
9	唐景洲;新巴塞尔协议的激励与触发机制及借鉴[D];苏州大学;2007年
10	李平;我国金融市场风险价值（VaR）与CVaR的理论研究及应用[D];暨南大学;2007年

	【同被引文献】
	【同被引文献】

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前10条

1	彭海颖;;防范银行操作风险重在完善内部控制[J];生产力研究;2006年04期
2	齐传君,熊艳春;我国上市保险公司的风险分析与防范对策[J];保险研究;2004年04期
3	刘新立;我国保险资金运用渠道的拓宽及风险管理[J];财经研究;2004年09期
4	王立勇;内部控制系统评价的定量分析模型[J];财经研究;2004年09期
5	陶海荣;VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用[J];广西财政高等专科学校学报;2002年05期
6	方洪全,曾勇;银行电子业务运行的风险分析及控制对策研究[J];系统工程;2004年03期
7	朱剑锋;借鉴国际银行经验构建我国银行业风险管理体系[J];国际金融研究;2004年04期
8	刘明辉,王晓霞;企业风险基础审计中的专业判断[J];会计研究;2004年11期
9	谈伟宪,董红蕾;对商业银行风险管理的激励改进——基于内部评级法的视角[J];上海金融;2004年05期
10	高冬民;从银行风险管理角度看监管效率的提高——风险管理激励的复归和风险管理能力的释放[J];上海金融;2004年08期

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前1条

1	张丕强;银行监管组织结构研究[D];复旦大学;2003年

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前10条

1	方建珍;资本充足率监管的有效性分析[D];武汉大学;2004年
2	谢意;基于分母战略的我国商业银行资本充足率管理研究[D];湖南大学;2006年
3	宋端芳;我国商业银行操作风险管理中的内部计量法研究[D];湖南大学;2006年
4	李开秀;我国商业银行的操作风险管理研究[D];四川大学;2005年
5	王修华;新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2003年
6	汤衡;资本充足率要求与银行对策研究[D];华东师范大学;2004年
7	王伟藩;巴塞尔协议与我国银行资本充足率管理[D];江西财经大学;2004年
8	王旭东;巴塞尔协议的演变与我国商业银行资本充足率及其监管[D];东北财经大学;2005年
9	马红磊;《新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究[D];山东大学;2005年
10	谢丽娟;上市银行与非上市银行稳健经营的对比分析[D];西南财经大学;2003年

	【二级引证文献】
	【二级引证文献】

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前6条

1	李国平;黄国勇;;新巴塞尔资本协议研究动态[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2007年02期
2	田素华;;中国商业银行流动性过剩的成因与潜在风险分析[J];财经理论与实践;2007年04期
3	韩素莹;;会计内控视角下的商业银行操作风险管理[J];企业经济;2006年02期
4	董军;人因主导型操作风险生成机理与防范策略[J];上海金融;2005年08期
5	曹艳;王小文;;国内商业银行操作风险管理研究[J];上海金融;2007年07期
6	黄海声;;新巴塞尔协议与商业银行操作风险管理[J];新金融;2005年11期

中国重要会议论文全文数据库

前1条

1	陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前9条

1	叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
2	米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年
3	汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
4	陈晓茜;基于和谐制衡[D];天津大学;2005年
5	李红坤;资本约束下银行机构激励相容监管研究[D];浙江大学;2007年
6	高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年
7	弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
8	任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
9	王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	赵杨;基于内部计量法的我国商业银行操作风险的度量与管理[D];东北财经大学;2007年
2	许雯;基于多层次灰色评价法的港口建设项目贷款风险评估[D];大连理工大学;2007年
3	沈浩兵;国有商业银行人力资源管理风险研究[D];南京农业大学;2007年
4	赵丽娟;商业银行资本配置研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
5	梁晓东;商业银行操作风险的防范对策研究[D];兰州大学;2007年
6	吴寂琼;操作风险度量及其在我国的应用[D];安徽大学;2007年
7	沈怡;我国商业银行操作风险管理研究[D];东华大学;2007年
8	孙强;国有商业银行资本充足率管理问题研究[D];山东农业大学;2007年
9	王远林;国有商业银行股改上市风险研究[D];华南师范大学;2007年
10	童晶;收入模型在我国商业银行操作风险度量中的问题研究[D];湖南大学;2006年

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前10条

1	黄聚河;论商业银行操作风险的产生及规避[J];商业研究;1999年09期
2	徐立军;关于中小金融机构的风险管理和内控体系建设[J];南京金融高等专科学校学报;1999年02期
3	饶育蕾,贺雪迎;我国国有银行操作风险的成因及对策研究[J];事业财会;2000年02期
4	伯特·布鲁金克 ,艾利斯·范·登·蒂拉特,龚炯 ,梁国庆;风险进入真实世界——新的资本充足率框架与操作风险度量[J];浙江金融;2001年05期
5	沈沛龙,任若恩;新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析[J];金融研究;2002年06期
6	魏海港;商业银行操作风险的测度和监管方法[J];新金融;2002年08期
7	陈斌;银行怎样保证明天不再发生巨额交易风险——剖析爱尔兰联合银行巨额诈骗案[J];中国外汇管理;2002年05期
8	乔立新,袁爱玲,冯英浚;建立网络银行操作风险内部控制系统的策略[J];商业研究;2003年08期
9	张静,马黎;商业银行操作风险的度量与管理[J];管理现代化;2003年05期
10	巴曙松;巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束[J];经济理论与经济管理;2003年02期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
2	端木群力;殷浩;刘新功;黄东辉;赵琦辉;;无柄人工股骨头的应用初探与比较[A];2004年浙江省骨科学术会议论文汇编[C];2004年
3	宜兴市农村信用合作联社课题组;;农村信用社外汇业务风险防范[A];江苏省农村金融学会第二十次年会论文集[C];2004年
4	韩金奎;;农发行信贷风险管理探讨[A];江苏省农村金融学会第二十次年会论文集[C];2004年
5	周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6	高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
7	彭卫东;;侵袭性肺曲菌病9例临床分析[A];2005年浙江省内科学学术年会论文汇编[C];2005年
8	王秀勤;赵恒永;;中央银行内部风险防范与控制的探讨[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编（上册）[C];2005年
9	刘有政;;商业银行操作风险与内部控制建设[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编（上册）[C];2005年
10	董汝汇;赵焱;;浅谈基层农业银行风险点的成因及其对策[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编（上册）[C];2005年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	许克显;电子银行的风险与立法[N];中国城乡金融报;2000年
2	本报驻日内瓦记者严明;风险管理——银行日益关注的主题[N];经济参考报;2000年
3	傅岩;发展网络银行的当务之急[N];经济日报;2000年
4	烟台住房银行杨强陈德如;商行如何控制货币市场业务风险[N];金融时报;2000年
5	李晓梅;银行安全重在管理[N];中国计算机报;2000年
6	;明年推出股指期货的可能性极大[N];中国有色金属报;2000年
7	胡天石;传统行业上网有优势[N];中国商报;2000年
8	段国圣;保险资金投资运作的风险管理[N];中国保险报;2001年
9	高迎春;美国基金托管业特点[N];中国城乡金融报;2001年
10	郭珥;网上银行方兴未艾风险问题日益显现[N];国际金融报;2001年

中国博士学位论文全文数据库

前9条

1	阎庆民;中国银行业风险的评估及预警系统研究[D];重庆大学;2003年
2	邓志旺;公司多元化战略决策研究：产业的视角[D];复旦大学;2004年
3	程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
4	盛军;中国国有商业银行操作风险研究：制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
5	赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
6	董贤圣;银行监管体制比较研究与借鉴[D];吉林大学;2006年
7	索贵彬;转轨—转型期国有商业银行制度创新研究[D];天津大学;2006年
8	蔡清而;银行公司治理研究[D];厦门大学;2006年
9	刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王甫;新、旧巴塞尔资本协议比较分析[D];西南财经大学;2003年
2	王修华;新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2003年
3	章乐;金融服务企业的操作风险管理——以银行为例[D];浙江大学;2003年
4	赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
5	李民;电子银行操作风险的法律防范研究[D];暨南大学;2004年
6	陈瑛;新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择[D];武汉大学;2004年
7	徐刚;商业银行操作风险成因及控制研究[D];天津财经学院;2004年
8	张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9	聂玉林;电子银行的风险问题研究[D];中国海洋大学;2005年
10	费玥;我国商业银行衍生金融工具交易业务的风险管理[D];河海大学;2005年