《数量经济技术经济研究》1998年12期 加入收藏    获取最新    投机价格与非投机价格的发现——基于ARCH类模型的例证   王安兴,林少宫   　　<正> 对金融资产价格行为的研究,在对金融市场的研究中占有重要的地位,研究文献不计其数。在国外发达的金融市场中,金融资产价格主要表现为投机性价格。即在金融市场中,有大量的投机者,他们依据对金融资产价格走势的判断,通过买卖金融资产赚取(风险)利润。在西方发达金融市场的资产交易中,由于市场发育成熟,以及市场竞争的结果,几乎没 【作者单位】：武汉华中理工大学数量经济研究所 (王安兴);武汉华中理工大学数量经济研究所(林少宫) 【基金】：国家社会科学基金 【分类号】：F224 【DOI】：cnki:ISSN:1000-3894.0.1998-12-001 【正文快照】： 　　引言 对金融资产价格行为的研究,在对金融市场的研究中占有重要的地位,研究文献不计其数。在国外发达的金融市场中,金融资产价格主要表现为投机性价格。即在金融市场中,有大量的投机者,他们依据对金融资产价格走势的判断,通过买卖金融资产赚取(风险)利润。在西方发达金融市场的   推荐 CAJ下载           PDF下载   CAJViewer7.0阅读器支持所有CNKI文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式   【引证文献】   共（7）篇    中国期刊全文数据库 找到 6 条   1 江晓东,杨灿; 股票收益率波动的实证研究 [J];东南学术; 2002年02期 2 江晓东; 沪深港三地股指波动比较研究 [J];内蒙古财经学院学报; 2002年02期 3 王安兴; 中国利率期限结构研究:一种新的实证方法 [J];上海财经大学学报; 2005年04期 4 张思奇,马刚,冉华; 股票市场风险、收益与市场效率:——ARMA-ARCH-M模型 [J];世界经济; 2000年05期 5 王安兴,曹志广; 我国国债市场投资/投机行为剖析 [J];郑州航空工业管理学院学报; 2006年03期 6 彭作祥,庞皓; 资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用 [J];西南师范大学学报(自然科学版); 2002年03期  中国博士学位论文全文数据库 找到 1 条   1 李建军; 股票市场的分形特征和股票价格的FIGARCH模型研究 [D];中国社会科学院研究生院; 2002年   【同被引文献】   共（50）篇    中国期刊全文数据库 找到 10 条   1 赵骏; 上海股市价格行为的研究 [J];复旦学报(社会科学版); 1995年03期 2 杨兵,王龙,张玉祥; 股票价格模型的实证研究 [J];甘肃科学学报; 1999年04期 3 杨德权,杨德礼,胡运权; 动态组合证券投资决策非线性递推规划模型 [J];大连理工大学学报; 2000年05期 4 陈小悦,孙爱军; CAPM在中国股市的有效性检验 [J];北京大学学报(哲学社会科学版); 2000年04期 5 陈小悦，李晨; 上海股市的收益与资本结构关系实证研究 [J];北京大学学报(哲学社会科学版); 1995年01期 6 李民,邹捷中,李俊平,梁建武; 用ARMA模型预测深沪股市 [J];长沙铁道学院学报; 2000年01期 7 侯新; 浅析我国中小投资者投机行为 [J];辽宁商务职业学院学报; 2004年01期 8 朱世武,陈健恒; 交易所国债利率期限结构实证研究 [J];金融研究; 2003年10期 9 陈国进,赵向琴; 股票定价的理论考察和实证分析 [J];金融研究; 1997年09期 10 廖理,汪毅慧; 中国股票市场风险溢价研究 [J];金融研究; 2003年04期  西文参考文献 找到 8 条   1 Bollerslev T; A generalized autoregressive conditional heteroskedasticity [M];Journal of Econometrics; 1986年 2 Engle R F, Bollerslev T; Modelling the persistence of conditional variance [M];Econometric Reviews; 1986年 3 Zakoian Jean -Michel; Threshold heteroskedastic model [M];Journal of Economic Dynamics and Control; 1994年 4 Glosten. 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